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本報(bào)告導(dǎo)讀：上周各大股指期貨均出現(xiàn)回調(diào)，期貨投資者情緒漸好，兩融市場(chǎng)整體活力較上上周提升。投資者預(yù)期波動(dòng)較上周邊際繼續(xù)下降，投資者情緒維持高漲，投資者對(duì)于未來(lái)發(fā)生尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂維持低位。
　　摘要：
　　股指期貨
　　上周各大股指期貨均出現(xiàn)回調(diào)，大盤指數(shù)回調(diào)幅度較小，小盤指數(shù)回調(diào)幅度較大。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別-0.75%，-0.68%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為-1.11%，-1.10%。中證500期貨及指數(shù)漲跌幅-1.67%，-1.93%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅-1.79%，-2.41%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　上周各大股指期貨價(jià)差（當(dāng)月-次月）均走低，IH、IF、IC價(jià)差均為負(fù)值，表明期貨投資者情緒漸好。
　　上周各大股指期貨持倉(cāng)量變化不一，日均成交量均提高。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉(cāng)量較上上周分別變動(dòng)87，-12017，-5054，3732手，日均成交量較上上周分別變動(dòng)17094，2040，4809，8476手，期貨整體交易活躍度比上上周有所提升。
　　期權(quán)
　　上周上證50ETF下跌0.55%，成交量為2633.36萬(wàn)手。上證50ETF期權(quán)合約成交量共成交8687244張，其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)成交4599823張，認(rèn)沽期權(quán)成交4087421張，認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)比率為0.89。
　　上周VIX收于18.30，較上上周繼續(xù)顯著下降，總體已實(shí)現(xiàn)四連降。上周CBOEVIX收于22.62，較上上周基本持平。本周期市交易數(shù)據(jù)顯示投資者預(yù)期波動(dòng)較上周邊際繼續(xù)下降，投資者情緒維持高漲。上周黑天鵝指數(shù)較前一周基本持平，收于99.74，投資者對(duì)于未來(lái)發(fā)生尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂維持低位，未來(lái)發(fā)生尾部風(fēng)險(xiǎn)的概率較低。
　　融資融券
　　上周兩融市場(chǎng)所呈現(xiàn)的特征為：上周融資融券整體規(guī)模與上上周相比略有提升，前值（2022-12-15融資融券余額）為15724.8億元，兩融余額相對(duì)A股流通市值為2.31%。從整體規(guī)模和交易額來(lái)看，兩融市場(chǎng)整體活力較上上周提升。
　　上周兩融凈流入的行業(yè)數(shù)量相比上上周略有降低，其中凈流入金額最高的行業(yè)為醫(yī)藥、銀行、石油石化，流出金額最高的行業(yè)為交通運(yùn)輸、電子、汽車等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請(qǐng)參考相關(guān)策略報(bào)告。