>> 東海證券-金融工程日報：市場跌勢延續(xù)，上證50首當其沖，50ETF期權(quán)SKEW指數(shù)接近破百-221221
| 上傳日期： |
2022/12/21 |
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| 1987KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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投資要點
重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)悉數(shù)下跌，科創(chuàng)50（-0.36%）跌幅最小，上證50（-1.76%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數(shù)悉數(shù)下跌，創(chuàng)業(yè)板指（-2.75%）跌幅最小，金融指數(shù)（-4.24%）跌幅最大；最近22個交易日，多數(shù)指數(shù)下跌，上證50（2.07%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-7.68%）跌幅最大。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)多數(shù)下跌，公用事業(yè)(0.25%)漲幅最大，房地產(chǎn)(-3.46%)跌幅最大；最近5個交易日，各行業(yè)悉數(shù)下跌，汽車(-1.03%)漲幅最大，醫(yī)藥生物(-6.46%)跌幅最大；最近22個交易日，各行業(yè)漲跌不一，食品飲料(8.32%)漲幅最大，計算機(-8.42%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：歌爾股份（2.38億元）、巨輪智能（2.26億元）、天禾股份（1.75億元）、天順風能（1.38億元）和長虹華意（1.29億元）；排名后五個股：格力地產(chǎn)（-17.05億元）、貴州茅臺（-8.69億元）、中國醫(yī)藥（-7.65億元）、天齊鋰業(yè)（-4.68億元）和五糧液（-4.12億元）
融資融券：12月19日，兩融余額共7305.18億元，減少22.58億元；其中，融資余額6921.19億元，減少14.35億元；融券余額383.99億元，減少8.22億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設(shè)備的融資余額居前；電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2301.CFE（9.71點），滬深300股指期貨IF2301.CFE（22.98點），中證500股指期貨IC2301.CFE（19.37點），中證1000股指期貨IM2301.CFE（8.82點）。各主力合約的升貼水率：IH2301.CFE（0.37%，年化4.40%），IF2301.CFE（0.60%，年化7.07%），IC2301.CFE（0.33%，年化3.88%），IM2301.CFE（0.14%，年化1.64%）。
期權(quán)：最近1個交易日，上證50期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為19.25，SKEW指數(shù)為99.31；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價2.613元合約的虛值最大（1.16%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價2.613元合約的虛值最大（6.52%）。上交所滬深300ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為17.14，SKEW指數(shù)為97.11；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價3.900元合約的虛值最大（1.08%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價3.900元合約的虛值最大（6.38%）。上交所滬深500ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.19，SKEW指數(shù)為98.69；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價6.00元合約的虛值最大（0.48%），遠月2306系列合約中，沽2306行權(quán)價6.00元合約的虛值最大（4.53%）。中金所中證1000指數(shù)期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為20.03，SKEW指數(shù)為99.29；近月2301系列合約中，購2301行權(quán)價6300點合約的虛值最大（1.88%），遠月2303系列合約中，沽2303行權(quán)價6300點合約的虛值最大（3.44%）。
風險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進行預(yù)測或構(gòu)成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風險。
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