>> 東海證券-金融工程日報：上證50、金融指數(shù)小幅反彈，社會服務(wù)、食品飲料漲幅居前-221222
| 上傳日期： |
2022/12/22 |
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| 2009KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)多數(shù)下跌，上證50（0.31%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-1.25%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數(shù)悉數(shù)下跌，創(chuàng)業(yè)板指（-2.72%）跌幅最小，金融指數(shù)（-4.46%）跌幅最大；最近22個交易日，多數(shù)指數(shù)下跌，上證50（3.68%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-8.88%）跌幅最大。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)漲跌不一，社會服務(wù)(1.59%)漲幅最大，國防軍工(-1.83%)跌幅最大；最近5個交易日，各行業(yè)悉數(shù)下跌，電力設(shè)備(-1.97%)漲幅最大，綜合(-5.60%)跌幅最大；最近22個交易日，各行業(yè)漲跌不一，食品飲料(12.48%)漲幅最大，國防軍工(-9.68%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：眾生藥業(yè)（6.98億元）、源杰科技（5.23億元）、人民網(wǎng)（4.04億元）、東方盛虹（2.55億元）和徐家匯（1.51億元）；排名后五個股：歌爾股份（-4.39億元）、東北制藥（-3.24億元）、巨輪智能（-2.73億元）、通威股份（-2.60億元）和長安汽車（-2.41億元）
融資融券：12月20日，兩融余額共7306.66億元，增加1.47億元；其中，融資余額6923.44億元，增加2.25億元；融券余額383.21億元，減少0.78億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設(shè)備的融資余額居前；電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2301.CFE（3.18點），滬深300股指期貨IF2301.CFE（15.46點），中證500股指期貨IC2301.CFE（19.97點），中證1000股指期貨IM2301.CFE（13.06點）。各主力合約的升貼水率：IH2301.CFE（0.12%，年化1.48%），IF2301.CFE（0.40%，年化4.91%），IC2301.CFE（0.34%，年化4.16%），IM2301.CFE（0.21%，年化2.53%）。
期權(quán)：最近1個交易日，上證50期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.87，SKEW指數(shù)為97.99；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價2.613元合約的虛值最大（1.03%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價2.613元合約的虛值最大（6.53%）。上交所滬深300ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為17.04，SKEW指數(shù)為95.03；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價3.900元合約的虛值最大（0.86%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價3.900元合約的虛值最大（6.22%）。上交所滬深500ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為17.82，SKEW指數(shù)為99.24；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價5.75元合約的虛值最大（0.39%），遠月2306系列合約中，沽2306行權(quán)價5.75元合約的虛值最大（4.17%）。中金所中證1000指數(shù)期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為19.51，SKEW指數(shù)為97.35；近月2301系列合約中，購2301行權(quán)價6300點合約的虛值最大（2.18%），遠月2303系列合約中，沽2303行權(quán)價6500點合約的虛值最大（3.55%）。
風險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進行預(yù)測或構(gòu)成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風險。
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