>> 中信建投-宏觀資產(chǎn)配置(基金投資)周報：僅純債基金收漲，基金股票倉位普升-221225
| 上傳日期： |
2022/12/26 |
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| 33367KB |
| 格式： |
pdf 共29頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
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作者： |
黃文濤,顧韡 |
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貨幣市場：本周（2022年12月19日-2022年12月23日，下同）央行投放量7530億元，回籠量490億元，實現(xiàn)凈投放7040億元。全周來看，銀行間市場質(zhì)押式回購隔夜、7天、14天、21天和1個月的銀行間質(zhì)押回購利率分別變動-54.54BP、-15.96BP、172.56BP、78.21BP和-40.65BP至0.8045%、1.9513%、3.9756%、3.7921%和3.0492%。
債券市場：利率債，本周利率債收益率普遍下行。城投債，本周城投債收益率普遍下行。企業(yè)債，本周企業(yè)債收益率普遍下行。二級資本債，本周二級資本債收益率普遍下行。美債，收益率普遍上行，10年期美債利率下行27BP至3.75%。可轉(zhuǎn)債，本周中證轉(zhuǎn)債指數(shù)下降2.00%，估值方面，可轉(zhuǎn)債加權(quán)轉(zhuǎn)股溢價率、算術(shù)平均轉(zhuǎn)股溢價率、加權(quán)隱含波動率和算術(shù)平均隱含波動率分別變動3.60%、4.53%、-1.67%和-2.66%（絕對水平）至42.89%、48.54%、25.12%、35.35%，所處歷史分位數(shù)水平（2020年1月1日至今）分別為84.81%、82.18%、43.65%和63.26%。
權(quán)益市場：國內(nèi)權(quán)益市場方面，本周滬深300、中證500、上證50、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50指數(shù)漲跌幅分別為-3.19%、-5.1%、-2.69%、-3.69%和-5.93%。風格方面，本周中信金融、周期、消費、成長、穩(wěn)定指數(shù)漲跌幅分別為-3.07%、-5.37%、-2.85%、-4.84%和-4.08%。行業(yè)方面，本周總市值加權(quán)平均僅一個行業(yè)上漲，為美容護理，漲幅為0.15%；跌幅前五的行業(yè)分別是電子、建筑裝飾、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工和環(huán)保，漲幅分別為-6.41%、-5.95%、-5.92%、-5.64%和-5.16%。海外股票指數(shù)方面，納斯達克、標普500、道瓊斯工業(yè)、日經(jīng)225、法國CAC40、英國富時100和德國DAX指數(shù)漲跌幅分別為-1.94%、-0.2%、0.86%、-4.69%和0.81%、1.92%和0.34%。美國市場，本周行業(yè)漲跌幅從高至低排名為必須消費、醫(yī)療、公共事業(yè)、通信、工業(yè)、信息技術(shù)、金融、材料、房地產(chǎn)、能源和可選消費。
周度基金平均收益率從高至低分別為：純債基金、股票中性基金、混合債券基金、港股基金、FOF及量化基金、轉(zhuǎn)債基金、主動權(quán)益基金和指數(shù)增強型基金。
風險提示：疫情優(yōu)化后第一次沖擊超預(yù)期；政策不及預(yù)期；模型失效風險；基金業(yè)績回顧所得結(jié)論不可線性外推。
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