>> 國金證券-基金量化觀察：深新ETF互通開通，創(chuàng)業(yè)板50ETF集中上市-230103
| 上傳日期： |
2023/1/4 |
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| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威 |
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深交所-新交所ETF互通上周開通
繼ETF納入互聯(lián)互通機制，ETF交易機制再度創(chuàng)新。據(jù)Wind資訊，2022年12月30日，深交所-新交所ETF互通（簡稱“深新互通”）開通，首對深新ETF互通雙向產(chǎn)品在深交所、新交所兩所同步上市，分別為南方基金南方東英銀河聯(lián)昌富時亞太低碳精選ETF（代碼：159687.SZ）、南方東英南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)ETF（代碼：SCY）。
深新互通機制目前通過投資于對方交易所上市的ETF來實現(xiàn)，深新互通的開通，進一步豐富了跨境ETF的產(chǎn)品體系，也為中國市場ETF產(chǎn)品引入了更多的境外資金。
ETF市場跟蹤
從一級市場資金流動情況來看，上周已上市ETF資金凈流入合計164.75億元，股票型ETF資金凈流入73.79億元。寬基ETF資金持續(xù)大規(guī)模凈流入，上周資金凈流入63.149億元，其中滬深300ETF資金凈流入額達到52億元，上證50ETF及創(chuàng)業(yè)板ETF資金凈流出額分別為20.01億、17.27億。主題/行業(yè)中，金融地產(chǎn)、消費等行業(yè)主題ETF資金凈流入，凈流入額分別為15.94，10.31億元，周期、科技、高端制造、醫(yī)藥生物等行業(yè)主題ETF資金凈流出，凈流出額分別為1.64，2.57，11.01，16.03億元。
在二級市場，寬基ETF中，滬深300ETF、上證50ETF交易最為活躍。而主題/行業(yè)ETF中，金融地產(chǎn)、科技、高端制造ETF周成交額靠前。從ETF融資凈買入情況來看，上周ETF融資凈買入-15.97億元，其中股票型ETF融資凈買入-6.05億元。寬基ETF中，杠桿資金更青睞中證500ETF，融資凈買入額達1.79億元。主題/行業(yè)ETF中，杠桿資金在金融地產(chǎn)板塊交易活躍。
我們根據(jù)ETF申購股票清單及個股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了股票型ETF的北上資金等效流入情況。股票型ETF中，上周股票型ETF及寬基ETF北上資金等效流出。寬基ETF中，上周大盤寬基ETF北上資金等效流入額相對較高，上證50ETF、滬深300ETF、中證100ETF排名靠前。主題/行業(yè)ETF中，北上資金等效流入金融地產(chǎn)、消費、醫(yī)藥生物行業(yè)ETF，北上資金等效流出周期、科技、高端制造行業(yè)ETF。
本周兩只創(chuàng)業(yè)板50ETF集中上市，基金管理人分別為鵬華基金、景順長城基金。
主動權益、增強指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
2022年全年，股票多空型基金中，華夏安泰對沖策略3個月定開（008856.OF）收益最高，2022年全年收益率1.84%；偏股混合型基金中，萬家精選A（519185.OF）以35.50%的收益排名第一；普通股票型基金中，英大國企改革主題（001678.OF）以31.50%的收益排名第一；滬深300、中證500、中證1000增強指數(shù)型基金中，收益率排名第一的基金分別為：萬家滬深300指數(shù)增強A（002670.OF）、華夏中證500指數(shù)增強A（007994.OF）、萬家中證1000指數(shù)增強12月主動權益及增強指數(shù)型基金發(fā)行量環(huán)比下降，回顧2022年，全年共429只主動權益型基金成立，較2021年減少33.28%，基金發(fā)行份額較2021年下降82.60%。而2022年增強指數(shù)型基金的發(fā)行數(shù)量較2021年增長17.50%，但發(fā)行份額較2021年下降52.08%。
風險提示
以上結果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險。
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