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>> 中信期貨-量化數(shù)據(jù)日報(bào):套利數(shù)據(jù)-221229
上傳日期:   2023/1/1 大?。?/td>   1759KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   中信期貨
評級:   -- 作者:   魏新照
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基差:
  錫、錳硅、棕櫚油、瀝青、股指期貨IF基差(次月)、股指期貨IF基差(季月)、股指期貨IF基差(下季)、股指期貨IH基差(當(dāng)月)、股指期貨IH基差(次月)、股指期貨IC基差(次月)、股指期貨IC基差(季月)、股指期貨IC基差(下季)低于5%分位數(shù)(近一年)。蘋果高于95%分位數(shù)(近一年)。
  價(jià)差:
  農(nóng)產(chǎn)品:無。
  黑色建材:螺礦比低于5%分位數(shù)(近一年);焦炭/焦煤高于95%分位數(shù)(近一年)。
  化工能源:L-PP高于95%分位數(shù)(近一年)。
  有色金屬:銅當(dāng)月次月價(jià)差、銅連1連2月價(jià)差低于5%分位數(shù)(近一年)。
  金融期貨:10年國債期貨次季合約跨期價(jià)差、股指期貨IF跨期價(jià)差(次月-當(dāng)月)、股指期貨IH跨期價(jià)差(次月-當(dāng)月)高于95%分位數(shù)(近一年)。
  
 
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