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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)：本周全市場(chǎng)股票池中，Beta因子和成長(zhǎng)因子表現(xiàn)較好，獲取正收益（1.0%、0.34%）；杠桿因子、流動(dòng)性因子獲取負(fù)收益（-0.32%、-0.26%）；規(guī)模因子取得負(fù)收益-0.25%，市場(chǎng)表現(xiàn)為小市值風(fēng)格；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有5日反轉(zhuǎn)(1.98%)、單季度EPS(1.98%)、3月反轉(zhuǎn)(1.72%)。表現(xiàn)較差的因子有6日成交金額的移動(dòng)平均值(-1.35%)、換手率相對(duì)波動(dòng)率(-1.39%)、20日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(-1.51%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(2.81%)、1月反轉(zhuǎn)(2.20%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(2.10%)。表現(xiàn)較差的因子有市盈率TTM倒數(shù)(-0.74%)、6日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(-0.88%)、市凈率因子(-1.09%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(1.53%)、20日小單漲幅剔除動(dòng)量(1.23%)、單季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(1.14%)。表現(xiàn)較差的因子有5日平均換手率(-0.89%)、市凈率因子(-0.90%)、6日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(-1.39%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，基本面因子在各行業(yè)總體表現(xiàn)較好。估值類(lèi)因子中，BP因子和EP因子表現(xiàn)有所分化，兩者在休閑服務(wù)、交通運(yùn)輸行業(yè)均表現(xiàn)較好。殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在各行業(yè)整體正收益明顯。市值風(fēng)格上，休閑服務(wù)、美容護(hù)理小市值效應(yīng)突出，家用電器、食品飲料、建筑材料大市值效應(yīng)明顯。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在中證500和全市場(chǎng)股票池中超額收益明顯。中證500股票池中獲得超額收益0.45%，中證800股票池中超額收益0.01%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益1.27%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研跟蹤：本周機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)累計(jì)232場(chǎng)。滬市、深市和北證上市公司累計(jì)被調(diào)研141次、91次和0次。從中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本周機(jī)械、電子和醫(yī)藥行業(yè)被調(diào)研次數(shù)最多。從個(gè)股來(lái)看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個(gè)股依次為埃斯頓（341家）、海泰新光（302家）、安井食品（286家）、阿拉?。?26家）和中科創(chuàng)達(dá)（216家）。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益2.63%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益1.19%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。