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量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)：本周全市場(chǎng)股票池中，動(dòng)量因子取得正收益（0.94%），市場(chǎng)動(dòng)量效應(yīng)明顯；流動(dòng)性因子取得明顯負(fù)收益（-0.96%）；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利(2.39%)、6日成交金額的標(biāo)準(zhǔn)差(1.88%)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外收入(1.77%)。表現(xiàn)較差的因子有市凈率因子(-0.61%)、市盈率TTM倒數(shù)(-0.74%)、市盈率因子(-0.85%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有1月反轉(zhuǎn)(1.47%)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利(1.35%)、單季度ROA同比(1.19%)。表現(xiàn)較差的因子有市盈率TTM倒數(shù)(-1.83%)、5日反轉(zhuǎn)(-1.86%)、市凈率因子(-2.30%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有20日小單漲幅剔除動(dòng)量(2.40%)、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外盈利(2.22%)、20日小單漲幅(1.74%)。表現(xiàn)較差的因子有市盈率TTM倒數(shù)(-1.83%)、市盈率因子(-2.02%)、5日反轉(zhuǎn)(-2.74%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子在休閑服務(wù)、通信、國(guó)防軍工行業(yè)正收益突出，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在休閑服務(wù)行業(yè)正收益突出。每股凈資產(chǎn)因子和每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在通信、國(guó)防軍工、電氣設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子在美容護(hù)理、醫(yī)藥生物行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著，在農(nóng)林牧漁和鋼鐵行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯；1月動(dòng)量因子在商業(yè)貿(mào)易行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著，在鋼鐵和農(nóng)林牧漁行業(yè)表現(xiàn)為反轉(zhuǎn)效應(yīng)。估值類(lèi)因子中，BP因子在商業(yè)貿(mào)易、煤炭行業(yè)正收益明顯；EP因子在計(jì)算機(jī)和商業(yè)貿(mào)易行業(yè)正收益明顯。對(duì)數(shù)市值因子在美容護(hù)理、電氣設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)較好。殘差波動(dòng)率因子和流動(dòng)性因子在電氣設(shè)備、商業(yè)貿(mào)易、美容護(hù)理行業(yè)表現(xiàn)較好，在醫(yī)藥生物行業(yè)表現(xiàn)較差。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在各股票池中超額顯著。中證500股票池中獲得超額收益0.34%，中證800股票池中超額收益0.44%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益1.04%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研跟蹤：本周機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)累計(jì)176場(chǎng)。滬市、深市和北證上市公司累計(jì)被調(diào)研97次、77次和2次。從中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本周機(jī)械、醫(yī)藥和汽車(chē)行業(yè)被調(diào)研次數(shù)較多。從個(gè)股來(lái)看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度較高的前5大個(gè)股依次為孚能科技（652家）、容百科技（419家）、上海沿浦（285家）、科德數(shù)控（257家）和傳音控股（223家）。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研選股策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益明顯。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益1.69%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益1.76%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。