>> 東海證券-金融工程日報：各主要股指延續(xù)漲勢，資金面有利于證券、白酒-230110
| 上傳日期： |
2023/1/10 |
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| 1787KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)普遍上漲，金融指數(shù)（1.67%）漲幅最大，僅科創(chuàng)50（-0.24%）下跌；最近5個交易日，各指數(shù)悉數(shù)上漲，金融指數(shù)（5.38%）漲幅最大，上證指數(shù)（2.81%）漲幅最??；最近22個交易日，漲跌不一，上證50（2.68%）漲幅最大，中證500（-2.64%）跌幅最大。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)多數(shù)上漲，有色金屬(2.87%)漲幅最大，國防軍工(-1.80%)跌幅最大；最近5個交易日，各行業(yè)悉數(shù)上漲，有色金屬(6.57%)漲幅最大，社會服務(wù)(0.16%)漲幅最?。蛔罱?2個交易日，多數(shù)行業(yè)下跌，食品飲料(7.40%)漲幅最大，煤炭(-7.59%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：紫金礦業(yè)（6.66億元）、東方證券（6.61億元）、江淮汽車（5.01億元）、中國平安（4.02億元）和英飛拓（3.74億元）；排名后五個股：寧德時代（-4.81億元）、比亞迪（-3.80億元）、隆基綠能（-3.39億元）、福斯特（-3.25億元）和今飛凱達（-2.62億元）
融資融券：1月6日，兩融余額共7252.18億元，減少8.29億元；其中，融資余額6849.43億元，減少10.01億元；融券余額402.75億元，增加1.72億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設(shè)備的融資余額居前；電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2301.CFE（1.20點），滬深300股指期貨IF2301.CFE（-1.52點），中證500股指期貨IC2301.CFE（-6.42點），中證1000股指期貨IM2301.CFE（-17.55點）。各主力合約的升貼水率：IH2301.CFE（0.04%，年化1.45%），IF2301.CFE（-0.04%，年化-1.26%），IC2301.CFE（-0.11%，年化-3.53%），IM2301.CFE（-0.27%，年化-8.91%）。
期權(quán)：最近1個交易日，上證50期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.65，SKEW指數(shù)為95.15；近月2301系列合約中，購2301行權(quán)價2.750元合約的虛值最大（1.73%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價2.750元合約的虛值最大（5.73%）。上交所滬深300ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為17.72，SKEW指數(shù)為96.49；近月2301系列合約中，購2301行權(quán)價4.100元合約的虛值最大（1.22%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價4.100元合約的虛值最大（5.22%）。上交所滬深500ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為17.46，SKEW指數(shù)為94.86；近月2301系列合約中，沽2301行權(quán)價6.00元合約的虛值最大（0.99%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價6.00元合約的虛值最大（4.29%）。中金所中證1000指數(shù)期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.38，SKEW指數(shù)為95.32；近月2301系列合約中，沽2301行權(quán)價6500點合約的虛值最大（1.01%），遠月2303系列合約中，沽2303行權(quán)價6500點合約的虛值最大（3.25%）。
風(fēng)險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進行預(yù)測或構(gòu)成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風(fēng)險。
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