>> 東海證券-金融工程日報：各主要指數(shù)延續(xù)反彈，非銀金融、農(nóng)林牧漁大單凈流入居前-221228
| 上傳日期： |
2022/12/28 |
大小： |
1997KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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投資要點
重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)悉數(shù)上漲，金融指數(shù)（1.85%）漲幅最大，中證500（0.73%）漲幅最??；最近5個交易日，各指數(shù)普遍上漲，創(chuàng)業(yè)板指（2.11%）漲幅最大，僅中證1000（-0.25%）下跌；最近22個交易日，多數(shù)指數(shù)上漲，上證50（3.45%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-3.69%）跌幅最大。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)多數(shù)上漲，美容護理(4.10%)漲幅最大，醫(yī)藥生物(-0.50%)跌幅最大；最近5個交易日，各行業(yè)漲跌不一，美容護理(7.97%)漲幅最大，房地產(chǎn)(-1.59%)跌幅最大；最近22個交易日，各行業(yè)漲跌不一，食品飲料(15.97%)漲幅最大，煤炭(-6.90%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：東方財富（4.42億元）、陽光電源（4.33億元）、大北農(nóng)（3.88億元）、紫光國微（2.97億元）和中科三環(huán)（2.54億元）；排名后五個股：眾生藥業(yè)（-6.63億元）、中國醫(yī)藥（-4.92億元）、中公教育（-4.24億元）、翰宇藥業(yè)（-3.46億元）和人民網(wǎng)（-3.24億元）
融資融券：12月26日，兩融余額共7273.35億元，增加26.14億元；其中，融資余額6883.90億元，增加16.05億元；融券余額389.45億元，增加10.08億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設(shè)備的融資余額居前；電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2301.CFE（10.15點），滬深300股指期貨IF2301.CFE（12.15點），中證500股指期貨IC2301.CFE（11.94點），中證1000股指期貨IM2301.CFE（10.57點）。各主力合約的升貼水率：IH2301.CFE（0.39%，年化5.86%），IF2301.CFE（0.31%，年化4.75%），IC2301.CFE（0.20%，年化3.08%），IM2301.CFE（0.17%，年化2.54%）。
期權(quán)：最近1個交易日，上證50期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為17.99，SKEW指數(shù)為98.01；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價2.650元合約的虛值最大（0.31%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價2.662元合約的虛值最大（5.93%）。上交所滬深300ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為16.36，SKEW指數(shù)為96.48；近月2212系列合約中，沽2212行權(quán)價4.300元合約的虛值最大（0.07%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價3.900元合約的虛值最大（5.70%）。上交所滬深500ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為17.35，SKEW指數(shù)為99.90；近月2212系列合約中，沽2212行權(quán)價6.50元合約的虛值最大（0.05%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價6.00元合約的虛值最大（4.32%）。中金所中證1000指數(shù)期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.54，SKEW指數(shù)為97.82；近月2301系列合約中，購2301行權(quán)價6300點合約的虛值最大（1.65%），遠月2303系列合約中，沽2303行權(quán)價6300點合約的虛值最大（3.34%）。
風(fēng)險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進行預(yù)測或構(gòu)成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風(fēng)險。
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