>> 東海證券-金融工程日報：中小市值指數(shù)跌勢延續(xù)，美容護(hù)理逆市反彈-221223
| 上傳日期： |
2022/12/23 |
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| 1423KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)多數(shù)下跌，上證50（0.47%）漲幅最大，中證1000（-1.63%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數(shù)悉數(shù)下跌，上證50（-2.07%）跌幅最小，中證1000（-6.22%）跌幅最大；最近22個交易日，多數(shù)指數(shù)下跌，上證50（3.49%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-8.55%）跌幅最大。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)多數(shù)下跌，美容護(hù)理(4.11%)漲幅最大，電力設(shè)備(-2.64%)跌幅最大；最近5個交易日，各行業(yè)悉數(shù)下跌，美容護(hù)理(-0.64%)漲幅最大，電力設(shè)備(-6.78%)跌幅最大；最近22個交易日，各行業(yè)漲跌不一，食品飲料(14.01%)漲幅最大，國防軍工(-10.28%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：水井坊（4.21億元）、英飛拓（2.90億元）、中公教育（2.65億元）、長安汽車（2.41億元）和陜西金葉（2.25億元）；排名后五個股：隆基綠能（-9.27億元）、西安飲食（-4.98億元）、通威股份（-2.96億元）、新華制藥（-2.50億元）和天齊鋰業(yè)（-2.48億元）
融資融券：12月21日，兩融余額共7292.22億元，減少14.44億元；其中，融資余額6909.99億元，減少13.45億元；融券余額382.23億元，減少0.99億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設(shè)備的融資余額居前；電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2301.CFE（7.64點），滬深300股指期貨IF2301.CFE（18.97點），中證500股指期貨IC2301.CFE（22.94點），中證1000股指期貨IM2301.CFE（19.07點）。各主力合約的升貼水率：IH2301.CFE（0.29%，年化3.67%），IF2301.CFE（0.49%，年化6.22%），IC2301.CFE（0.40%，年化5.00%），IM2301.CFE（0.31%，年化3.88%）。
期權(quán)：最近1個交易日，上證50期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為17.71，SKEW指數(shù)為97.45；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價2.613元合約的虛值最大（0.64%），遠(yuǎn)月2306系列合約中，購2306行權(quán)價2.613元合約的虛值最大（6.28%）。上交所滬深300ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為16.34，SKEW指數(shù)為93.33；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價3.900元合約的虛值最大（0.86%），遠(yuǎn)月2306系列合約中，購2306行權(quán)價3.900元合約的虛值最大（6.30%）。上交所滬深500ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.48，SKEW指數(shù)為94.96；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價5.75元合約的虛值最大（0.53%），遠(yuǎn)月2306系列合約中，沽2306行權(quán)價5.75元合約的虛值最大（4.66%）。中金所中證1000指數(shù)期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為19.99，SKEW指數(shù)為97.96；近月2301系列合約中，購2301行權(quán)價6300點合約的虛值最大（2.20%），遠(yuǎn)月2303系列合約中，沽2303行權(quán)價6800點合約的虛值最大（3.55%）。
風(fēng)險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進(jìn)行預(yù)測或構(gòu)成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風(fēng)險。
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