>> 東海證券-金融工程日報：多數(shù)指數(shù)收紅，科創(chuàng)50領(lǐng)漲電力設(shè)備超跌反彈-221227
| 上傳日期： |
2022/12/27 |
大小： |
1456KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
東海證券 |
| 評級： |
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作者： |
丁競淵 |
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投資要點
重要指數(shù)：最近1個交易日，各主要指數(shù)多數(shù)上漲，科創(chuàng)50（3.34%）漲幅最大，上證50（-0.32%）跌幅最大；最近5個交易日，各指數(shù)悉數(shù)下跌，科創(chuàng)50（-0.53%）跌幅最小，中證1000（-1.80%）跌幅最大；最近22個交易日，多數(shù)指數(shù)下跌，上證50（3.45%）漲幅最大，科創(chuàng)50（-6.33%）跌幅最大。
申萬行業(yè)：最近1個交易日，申萬一級行業(yè)指數(shù)多數(shù)上漲，電力設(shè)備(4.34%)漲幅最大，房地產(chǎn)(-1.59%)跌幅最大；最近5個交易日，多數(shù)行業(yè)下跌，社會服務(wù)(2.03%)漲幅最大，房地產(chǎn)(-5.69%)跌幅最大；最近22個交易日，各行業(yè)漲跌不一，食品飲料(14.91%)漲幅最大，國防軍工(-6.89%)跌幅最大。
資金流向：最近1個交易日，大單資金凈流入排名前五個股：中國醫(yī)藥（5.94億元）、陽光電源（4.74億元）、美利云（3.33億元）、跨境通（2.73億元）和比亞迪（2.36億元）；排名后五個股：貴州茅臺（-3.73億元）、中國平安（-3.29億元）、眾生藥業(yè)（-3.23億元）、保利發(fā)展（-2.48億元）和陜西金葉（-2.46億元）
融資融券：12月23日，兩融余額共7247.21億元，減少33.03億元；其中，融資余額6867.85億元，減少28.95億元；融券余額379.37億元，減少4.09億元。在申萬一級行業(yè)中，醫(yī)藥生物、非銀金融、電力設(shè)備的融資余額居前；電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子的融券余額居前。
股指期貨：最近1個交易日，股指期貨各主力合約的基差：上證50股指期貨IH2301.CFE（6.48點），滬深300股指期貨IF2301.CFE（9.51點），中證500股指期貨IC2301.CFE（17.34點），中證1000股指期貨IM2301.CFE（9.68點）。各主力合約的升貼水率：IH2301.CFE（0.25%，年化3.63%），IF2301.CFE（0.25%，年化3.61%），IC2301.CFE（0.30%，年化4.33%），IM2301.CFE（0.15%，年化2.25%）。
期權(quán)：最近1個交易日，上證50期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.66，SKEW指數(shù)為98.85；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價2.613元合約的虛值最大（0.66%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價2.613元合約的虛值最大（6.72%）。上交所滬深300ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為17.72，SKEW指數(shù)為94.88；近月2212系列合約中，購2212行權(quán)價3.900元合約的虛值最大（0.57%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價3.900元合約的虛值最大（6.29%）。上交所滬深500ETF期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為18.35，SKEW指數(shù)為100.99；近月2212系列合約中，沽2212行權(quán)價5.75元合約的虛值最大（0.10%），遠月2306系列合約中，購2306行權(quán)價5.75元合約的虛值最大（4.48%）。中金所中證1000指數(shù)期權(quán)系列合約的VIX指數(shù)為19.15，SKEW指數(shù)為97.16；近月2301系列合約中，購2301行權(quán)價6300點合約的虛值最大（1.78%），遠月2303系列合約中，沽2303行權(quán)價6300點合約的虛值最大（3.34%）。
風險提示：本報告僅從金融工程角度，對重要指數(shù)、行業(yè)和衍生品的市場數(shù)據(jù)進行跟蹤、統(tǒng)計、分析，不對市場指數(shù)、行業(yè)或個股進行預(yù)測或構(gòu)成推薦。本報告可能存在數(shù)據(jù)缺失、數(shù)據(jù)錯誤、數(shù)據(jù)不及時、模型處理錯誤等風險。
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