>> 廣發(fā)證券-廣發(fā)流動性跟蹤周報(1月第2期)：上周兩融規(guī)模增加，北上資金流入-230110
| 上傳日期： |
2023/1/10 |
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| 1584KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
戴康,韋冀星 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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報告摘要：
（說明：數(shù)據(jù)來源于wind數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)截至2023年1月8日。）
股市流動性跟蹤
一級市場：上周IPO規(guī)模為10億元，前一周IPO規(guī)模為136億元。
二級市場：上周兩融規(guī)模增加，新發(fā)基金規(guī)模下降，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，兩融融資增加46億元，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行4億元，北上資金流入200億元；流出方面，南下資金流入99億元，重要股東減持98億元，交易費用66億元。
2023年1月（截至1月6日），北上資金凈流入200億元。上周凈流入行業(yè)前五名是電力設(shè)備、銀行、非銀金融、食品飲料、基礎(chǔ)化工，凈流出行業(yè)前五名是交通運輸、農(nóng)林牧漁、通信、建筑裝飾、石油石化。2023年1月（截至1月6日），南下資金凈流入99億元。當(dāng)月凈買入個股前五為騰訊控股、中國移動、藥明生物、中國平安、工商銀行。恒生一級行業(yè)凈買入前三名為資訊科技業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)、金融業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前三名為軟件服務(wù)、藥品及生物科技、電訊。
投資者情緒：上周融資交易占比為6.8%，前一周為6.2%；上周日度換手率為1.0%，前一周為0.8%；上周機構(gòu)資金流入157億元。
限售股解禁：上周限售股解禁982億元，前一周限售股解禁1447億元，預(yù)計本周限售股解禁1089億元。
全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈回籠16010億元。上周投放逆回購570億元，有16580億元逆回購到期，逆回購凈回籠16010億元。
信用貨幣派生：2022年11月，M1增速4.6%（前一期5.8%）；M2增速12.4%（前一期11.8%）。2022年11月新增社融1.99萬億元（前一期約0.91萬億元），金融機構(gòu)新增人民幣貸款1.21萬億元。
全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
貨幣市場：上周短端利率多數(shù)下行。上周SHIBOR隔夜利率上行10BP，R001下行2BP，R007下行140BP，DR007下行43BP，3個月同業(yè)存單收益率下行12BP。
國債市場：上周1Y國債收益率上行0.01BP至2.10%，10Y國債收益率上行0.3BP至2.83%，期限利差下行0.3BP至0.74%。
風(fēng)險提示：疫情反復(fù)，全球經(jīng)濟下行超預(yù)期，全球通脹超預(yù)期。
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