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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是價(jià)量、北向、市值。中證500內(nèi)，超額收益較好的是分析師、估值、盈利。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是分析師、北上資金、盈利。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.62%；本年超額收益為0.28%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.46%；本年超額收益為1.15%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年1月13日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A（010736.OF）、西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（673100.OF）、300ETF增強(qiáng)（561000.SH）、海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（004513.OF）、同泰滬深300量化增強(qiáng)A（012911.OF),本年收益分別為7.52%、5.95%、2.47%、5.68%和5.61%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為2.28%、0.72%、0.49%、0.44%和0.37%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是東方中證500指數(shù)增強(qiáng)A（016323.OF）、建信中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A（016267.OF）、中歐中證500指數(shù)增強(qiáng)A（015453.OF）、華泰柏瑞中證500增強(qiáng)ETF（561550.SH）、國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A（003760.OF),本年收益分別為3.38%、2.93%、4.43%、4.36%和4.14%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為1.61%、1.22%、1.14%、1.06%和0.84%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-01-09至2023-01-13）超額收益較好的因子是一個(gè)月漲跌幅、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非ROA、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非ROE。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是一個(gè)月漲跌幅、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非ROA、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非ROE。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是單季度扣非ROA變動(dòng)、公告后跳空、過去60日持股比例變動(dòng)。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是價(jià)量、北向、市值。中證500內(nèi)，超額收益較好的是分析師、估值、盈利。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是分析師、北上資金、盈利。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年1月13日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益2.97%，滬深300收益2.35%，超額收益為0.62%；本年收益5.52%，滬深300收益5.24%，超額收益為0.28%，超額收益最大回撤為-0.79%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益1.2%，中證500收益0.75%，超額收益為0.46%；本年收益4.45%，中證500收益3.29%，超額收益為1.15%，超額收益最大回撤為-0.16%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)