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公募量化基金收益表現(xiàn)：500指增超額表現(xiàn)較好
　　為了對(duì)公募量化基金收益表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤，我們將市場(chǎng)存續(xù)的公募量化基金分為三類：公募量化對(duì)沖基金、公募滬深300增強(qiáng)基金和公募中證500增強(qiáng)基金，定期統(tǒng)計(jì)不同類型公募量化基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，本報(bào)告數(shù)據(jù)截至2023年1月17日。
　　公募量化對(duì)沖基金：2022年12月14日以來公募量化對(duì)沖基金整體收益率為-0.04%，2022年以來公募量化對(duì)沖基金整體收益率為-3.81%。2022年以來，2只量化對(duì)沖基金取得正收益，22只量化對(duì)沖基金取得負(fù)收益，累計(jì)收益率排名靠前的量化對(duì)沖基金分別為：華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開（1.66%）、富國(guó)量化對(duì)沖策略三個(gè)月A（0.41%）、華泰柏瑞量化對(duì)沖（-0.30%）。
　　公募滬深300增強(qiáng)基金：2022年12月14日以來公募滬深300增強(qiáng)基金整體超額收益率為-0.62%，2022年以來公募滬深300增強(qiáng)基金整體超額收益率為1.79%。2022年以來，33只滬深300增強(qiáng)基金超額收益為正，9只滬深300增強(qiáng)基金超額收益為負(fù)，累計(jì)超額收益排名靠前的滬深300增強(qiáng)基金分別為：萬家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（8.48%）、興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（7.49%）、財(cái)通滬深300指數(shù)增強(qiáng)（7.45%）。
　　公募中證500增強(qiáng)基金：2022年12月14日以來公募中證500增強(qiáng)基金整體超額收益率為0.40%，2022年以來公募中證500增強(qiáng)基金整體超額收益率為3.17%。2022年以來，39只中證500增強(qiáng)基金超額收益為正，5只中證500增強(qiáng)基金超額收益為負(fù)，累計(jì)超額收益排名靠前的中證500增強(qiáng)基金分別為：萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A（10.18%）、華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（9.58%）、華夏中證500指數(shù)智選A（9.56%）。
　　私募量化基金收益表現(xiàn)：12月錄得正收益
　　我們選擇私募量化中性精選指數(shù)，來衡量私募量化對(duì)沖策略的整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)。同時(shí)我們選取了管理規(guī)模相對(duì)較大的10家量化私募，統(tǒng)計(jì)各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。
　　從私募量化對(duì)沖精選指數(shù)的凈值表現(xiàn)和周度收益來看，2022年以來（20211231-20230106），私募量化中性產(chǎn)品的收益率為6.94%。
　　我們選取了管理規(guī)模相對(duì)較大的10家量化私募，統(tǒng)計(jì)各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。2022年12月，頭部量化私募中性策略的平均收益率為0.62%，月度收益率最高為2.46%，月度收益率最低為-1.01%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來可能發(fā)生變化。