>> 開源證券-金融工程定期：機構(gòu)資金行為畫像(2002年12月16日)-221216
| 上傳日期： |
2022/12/16 |
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| 1108KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
魏建榕,胡亮勇 |
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北上資金行為畫像
北向總覽：北上資金近一月（2022.11.15-2022.12.15，下同）累計凈流入約575億元，從細節(jié)來看，凈流入時間段主要集中在2022.11.25-2022.12.05，其他時間段基本維持在零軸附近震蕩。全區(qū)間來看，北上資金呈現(xiàn)流入A股的節(jié)奏。
分交易機構(gòu)來看，交易型資金外資券商凈流入累計約386億元，配置型外資銀行累計凈流入約200億元，近一月外資銀行和外資券商皆大幅流入，其中外資券商流入幅度相對更大。
在行業(yè)的選擇上，外資銀行和外資券商均增持了食品飲料、家用電器、非銀金融、銀行等行業(yè)；近一月外資在大消費及大金融板塊凈流入幅度較大。
在寬基指數(shù)上，外資在滬深300指數(shù)成分股上的累計凈流入約495億元；相比于滬深300，中證500累計凈流入約63億元，中證1000累計凈流入約20億元。
在風格選擇上，從全體機構(gòu)來看，外資對于成長與價值并無明顯偏好，略偏好價值，其中在價值的個股上凈流入277億元，在成長的個股上凈流入193億元。從托管機構(gòu)層面來看，外資銀行與外資券商皆略偏價值。在成長風格的個股上，外資銀行凈流入約61億元，外資券商凈流入約132億元。對于價值類個股而言，外資銀行凈流入約116億元，而外資券商凈流入約161億元。
在增減倉股票上，全體托管機構(gòu)凈增倉占比最高的個股是瑞豐新材，凈增倉比例達4.75%；外資銀行增持比例最高的標的為東方雨虹，凈增倉比例為3.82%；外資券商凈增倉占比最高的個股是瑞豐新材，占比達4.81%。
知情交易者異動情況
按照通常習慣，資金流向依據(jù)掛單金額的大小，分為四種類型進行統(tǒng)計：超大單（>100萬元）、大單（20-100萬元）、中單（4-20萬元）和小單（<4萬元）。對于四種資金流而言，超大單和大單交易意愿更強，交易金額更大，在籌碼流動的過程中更加主動，其異動往往有更高的信息含量，我們將其稱為知情交易者。其中反映知情交易者市場態(tài)度的D指標，即過去20個交易日異常凈流入個數(shù)減異常凈流出個數(shù)，近一個月繼續(xù)維持正值，顯示出知情交易者對于市場走勢偏樂觀。
風險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化
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