>> 中信證券-ETF市場(chǎng)月報(bào)(2022年12月)：消費(fèi)板塊表現(xiàn)占優(yōu)，北證50指數(shù)基金成立-230118
| 上傳日期： |
2023/1/19 |
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| 格式： |
pdf 共19頁(yè) |
來(lái)源： |
中信證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
趙文榮,王兆宇,史周 |
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2022年12月ETF增加13只至763只，規(guī)模增加248億元至16764億元，其中A股ETF共575只，規(guī)模增加394億元至10640億元。12月A股主流寬基指數(shù)漲跌互現(xiàn)，大盤指數(shù)相對(duì)占優(yōu)。A股寬基ETF資金凈申購(gòu)靠前，大盤和中小盤分別獲凈申購(gòu)188億元、179億元。ETF兩融交易熱度總體出現(xiàn)回落，日均融資買入額39億元，環(huán)比下降10%。12月共15只ETF成立，新增規(guī)模約197億元。產(chǎn)品方面，12月首批北證50指數(shù)基金均完成募集并成立。
▍ ETF市場(chǎng)概況：1）2022年12月，滬深兩市已成立的ETF數(shù)目增加13只至763只，規(guī)模增加248億元至16764億元。其中A股ETF數(shù)量相較于上月末增加11只至575只，規(guī)模增加394億元至10640億元，12月全市場(chǎng)ETF日均成交1169億元，較11月下降8%。2）債券型ETF（+92億元）、海外股票ETF（+48億元）、滬港深股票型ETF（+14億元）和商品型ETF（+10億元）規(guī)模出現(xiàn)上升，貨幣型ETF（-310億元）規(guī)模有所下降。3）A股寬基ETF規(guī)模增加436億元，A股行業(yè)&主題ETF規(guī)模則下降47億元。
▍ ETF行情績(jī)效：1）12月A股主流寬基指數(shù)漲跌互現(xiàn)，深證100和上證50指數(shù)漲幅領(lǐng)先，國(guó)證2000和中證500指數(shù)跌幅靠前。2）中信一級(jí)行業(yè)指數(shù)中10個(gè)行業(yè)上漲，20個(gè)行業(yè)下跌。食品飲料（+11%）、消費(fèi)者服務(wù)（+8%）、傳媒（+2%）漲幅位列前三，煤炭（-10%）、房地產(chǎn)（-7%）和建筑（-7%）跌幅靠前。3）根據(jù)規(guī)模加權(quán)收益率，A股細(xì)分行業(yè)&主題ETF中，酒（+13%）、食品飲料（+11%）、必選消費(fèi)（+9%）板塊表現(xiàn)較好，煤炭（-11%）、房地產(chǎn)（-10%）、中藥（-9%）等板塊跌幅靠前。
▍ ETF申購(gòu)贖回：1）從大類資產(chǎn)ETF的申贖情況看，2022年12月A股ETF資金整體凈流入441億元。細(xì)分來(lái)看，A股寬基ETF資金凈流入趨勢(shì)保持，凈申購(gòu)額達(dá)367億元，A股行業(yè)&主題ETF資金凈流入29億元。其他大類資產(chǎn)ETF申贖情況：債券型ETF（+92億元）、海外股票型ETF（+44億元）和商品型ETF（+7億元）獲凈申購(gòu)，貨幣型ETF（-309億元）、滬港深股票型ETF（-47億元）則為凈贖回。2）A股主題&行業(yè)，最受資金熱捧的方向半導(dǎo)體和中藥板塊，資金凈流出最多的板塊為醫(yī)藥、銀行和酒。3）從單個(gè)ETF基金申贖情況看，除貨幣ETF外，華泰柏瑞滬深300ETF凈流入最多為121億元，其次為華夏上證科創(chuàng)板50ETF，凈流入89億元。華夏上證50ETF和華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF本月資金凈流出最多。
▍ ETF融資融券：1）截至12月31日，共206只ETF納入融資融券標(biāo)的，對(duì)應(yīng)基金規(guī)?？傆?jì)11582億元。2）12月日均融資買入額39億元，環(huán)比下降10%；日均融券賣出額7億元，環(huán)比上升3%。3）12月ETF兩融交易熱度總體出現(xiàn)回落。4）海富通中證短融ETF日均融資買入額最高，達(dá)138億元；南方中證500ETF日均融券賣出額最高，達(dá)34億元。
▍ ETF產(chǎn)品動(dòng)態(tài)：1）12月共15只ETF成立，新產(chǎn)品成立帶來(lái)新增規(guī)模約197億元。從募集規(guī)模來(lái)看，兩只新成立的創(chuàng)業(yè)板50ETF位列前二，共募集超112億元，其中景順長(zhǎng)城創(chuàng)業(yè)板50ETF募集規(guī)模達(dá)71億元，為12月最高；另外12月還有科創(chuàng)50指數(shù)、滬深300和雙創(chuàng)50共4只指數(shù)增強(qiáng)策略ETF成立。2）截至12月31日，首批北證50成份指數(shù)基金均已完成募集并成立，凈認(rèn)購(gòu)總金額達(dá)29億元。3）截至12月31日，12月共有4只增強(qiáng)策略ETF成立，至此第二批增強(qiáng)策略ETF已有8只正式成立，另有5只仍處于等待發(fā)行狀態(tài)。4）12月16日，亞洲首批加密資產(chǎn)ETF在港交所上市。
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