>> 開源證券-金融工程定期：機(jī)構(gòu)資金行為畫像-230120
| 上傳日期： |
2023/1/20 |
大?。?/td>
| 1152KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
魏建榕，胡亮勇 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
北上資金行為畫像
北向總覽：北上資金近一月（2022.12.16-2023.1.19，下同）累計凈流入約1149億元，從細(xì)節(jié)來看，2022年12月中下旬呈現(xiàn)微弱凈流入，而2023年以來大幅凈流入。全區(qū)間來看，北上資金呈現(xiàn)大幅流入A股的節(jié)奏。
分交易機(jī)構(gòu)來看，交易型資金外資券商凈流入累計約565億元，配置型外資銀行累計凈流入約586億元，近一月外資銀行和外資券商皆大幅流入，二者幅度相當(dāng)。
在行業(yè)的選擇上，近一月食品飲料、非銀金融、電力設(shè)備、銀行凈流入較大，皆超過100億元。
在寬基指數(shù)上，外資在滬深300指數(shù)成分股上的累計凈流入約843億元；相比于滬深300，中證500累計凈流入約197億元，中證1000累計凈流入約101億元。
在風(fēng)格選擇上，從全體機(jī)構(gòu)來看，外資對于成長與價值并無明顯偏好，略偏好成長，其中在價值的個股上凈流入337億元，在成長的個股上凈流入495億元。從托管機(jī)構(gòu)層面來看，外資銀行與外資券商皆略偏成長。在成長風(fēng)格的個股上，外資銀行凈流入約243億元，外資券商凈流入約253億元。對于價值類個股而言，外資銀行凈流入約193億元，而外資券商凈流入約144億元。
在增減倉股票上，全體托管機(jī)構(gòu)凈增倉占比最高的個股是豪悅護(hù)理，凈增倉比例達(dá)5.22%；外資銀行增持比例最高的標(biāo)的為索菲亞，凈增倉比例為3.58%；外資券商凈增倉占比最高的個股是上能電氣，占比達(dá)3.95%。
知情交易者異動情況
按照通常習(xí)慣，資金流向依據(jù)掛單金額的大小，分為四種類型進(jìn)行統(tǒng)計：超大單（>100萬元）、大單（20-100萬元）、中單（4-20萬元）和小單（<4萬元）。對于四種資金流而言，超大單和大單交易意愿更強(qiáng)，交易金額更大，在籌碼流動的過程中更加主動，其異動往往有更高的信息含量，我們將其稱為知情交易者。其中反映知情交易者市場態(tài)度的D指標(biāo)，即過去20個交易日異常凈流入個數(shù)減異常凈流出個數(shù)，近一個月繼續(xù)維持正值，顯示出知情交易者對于市場走勢繼續(xù)偏樂觀。
風(fēng)險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。
|
|
