>> 中信期貨-量化數(shù)據(jù)日報:套利數(shù)據(jù)-230131
| 上傳日期: |
2023/1/31 |
大小: |
1725KB |
| 格式: |
pdf 共14頁 |
來源: |
中信期貨 |
| 評級: |
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作者: |
魏新照 |
| 下載權(quán)限: |
無限制-登錄即可下載 |
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基差: PP、股指期貨IF基差(次月)、股指期貨IH基差(當月)、股指期貨IH基差(次月)、股指期貨IH基差(季月)低于5%分位數(shù)(近一年)。 價差: 農(nóng)產(chǎn)品:菜油-豆油、菜油/菜粕低于5%分位數(shù)(近一年)。 黑色建材:螺礦比低于5%分位數(shù)(近一年);焦炭/焦煤高于95%分位數(shù)(近一年)。 化工能源:無。 有色金屬:銅當月次月價差、鋁當月次月價差、鋁連1連2價差、鋅連1連2月價差低于5%分位數(shù)(近一年);銅鋅比高于95%分位數(shù)(近一年)。 金融期貨:10年國債期貨次季合約跨期價差、股指期貨IF跨期價差(次月-當月)高于95%分位數(shù)(近一年)。
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