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公募量化基金整體表現(xiàn)如何？
　　2023年1月，主要寬基指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢，量化基金整體表現(xiàn)不佳，寬基指數(shù)增強(qiáng)基金中，僅中證1000指增超額為正，滬深300、上證50、創(chuàng)業(yè)板指指增超額持續(xù)弱勢，上證50指增超額創(chuàng)歷史最大回撤，量化對沖基金持續(xù)表現(xiàn)不佳，已連續(xù)8月取得負(fù)收益。
　　哪些指數(shù)增強(qiáng)基金超額趨勢在走強(qiáng)？ 
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金中，周頻滾動回溯30日對超額收益做Cox-Staut趨勢檢驗，過去12周，超額趨勢持續(xù)向上的基金有易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A、富榮滬深300增強(qiáng)A、興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)A等；周頻滾動回溯60日進(jìn)行趨勢檢驗，過去12周，超額趨勢持續(xù)向上的基金有國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A等。
　　中證500指數(shù)增強(qiáng)基金中，周頻滾動回溯30日對超額收益做Cox-Staut趨勢檢驗，過去12周，超額趨勢持續(xù)向上的基金有國泰君安中證500A、萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A、華夏中證500指數(shù)智選A等；周頻滾動回溯60日進(jìn)行趨勢檢驗，過去12周，超額趨勢持續(xù)向上的基金有招商中證500指數(shù)增強(qiáng)A、萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A等。
　　滬深300與中證500指數(shù)增強(qiáng)基金策略在趨同？還是在分化？ 
　　近一月，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金超額相關(guān)性在下行，滬深300指增策略在分化，而中證500指數(shù)增強(qiáng)基金超額相關(guān)性在上行，中證500指增策略在趨同。
　　哪些滬深300與中證500指數(shù)增強(qiáng)基金綜合打分靠前？ 
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金中，近1/2/3年綜合打分均靠前的基金有銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)A、國投瑞銀滬深300量化增強(qiáng)A、鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)A。
　　中證500指數(shù)增強(qiáng)基金中，近1/2/3年綜合打分均靠前的基金有中金中證500指數(shù)增強(qiáng)A、萬家中證500指數(shù)增強(qiáng)A、景順長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A。
　　風(fēng)險提示：結(jié)論基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動、市場波動、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動風(fēng)險。