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>> 國海證券-主動權益基金跟蹤月報(2023年2月):主動權益市場全面上行,科技、制造賽道收益領跑-230206
上傳日期:   2023/2/6 大?。?/td>   691KB
格式:   pdf  共14頁 來源:   國海證券
評級:   -- 作者:   李楊
下載權限:   無限制-登錄即可下載
寬基指數(shù)整體回升,主動權益市場上行
  2023年1月各寬基指數(shù)中,各指數(shù)收益相較2022年12月均出現(xiàn)明顯回升。中證1000指數(shù)上漲8.34%,中證偏股型基金指數(shù)、中證500指數(shù)和滬深300指數(shù)分別上漲6.40%、7.24%和7.37%。
  風格分化明顯,低動量風格占優(yōu)
  在主要風格因子方面,小市值表現(xiàn)出相對優(yōu)勢,為-0.31%;低動量相對優(yōu)勢進一步擴大,從-1.02%擴大到-1.71%;估值因子變動明顯,從-1.11%增加至-0.02%;成長因子上行,為0.88%。
  單賽道基金收益較優(yōu),科技、制造賽道收益領先
  單賽道型基金1月平均收益為6.25%,收益最高的賽道類型為科技和制造賽道,平均收益為7.19%。單賽道基金市場風格差異分化在高成長、高動量、高估值風格超額收益較為明顯。
  全市場型優(yōu)選基金組合獲得正收益
  從1月月度表現(xiàn)來看,基金優(yōu)選組合的單月收益為6.79%,相對偏股基金指數(shù)超額0.39%。截至1月31日,該優(yōu)選組合本期收益為9.72%。
  風險提示
  本報告所有分析均基于公開信息,不構成任何投資建議;報告中采用的樣本數(shù)據(jù)有限,存在樣本不足以代表整體市場的風險,且數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計方式可能存在誤差;報告中結論均基于對歷史客觀數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析,但過往數(shù)據(jù)并不代表未來表現(xiàn)。
 
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