>> 廣發(fā)證券-廣發(fā)流動性跟蹤周報(2月第2期)：上周兩融規(guī)模增加，北上資金流入-230213
| 上傳日期： |
2023/2/14 |
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| 1612KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
韋冀星，戴康 |
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股市流動性跟蹤
一級市場：上周IPO規(guī)模為119億元，前一周IPO規(guī)模為61億元。
二級市場：上周兩融規(guī)模增加，新發(fā)基金規(guī)模增加，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流入。流入方面，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行28億元，兩融融資增加126億元，北上資金流入29億元；流出方面，南下資金流入7億元，重要股東減持87億元，交易費用88億元。
2023年2月（截至2月10日），北上資金凈流入84億元。上周凈流入行業(yè)前五名是食品飲料、非銀金融、計算機、電子、公用事業(yè)，凈流出行業(yè)前五名是電力設(shè)備、汽車、農(nóng)林牧漁、有色金屬、煤炭。
2023年2月（截至2月10日），南下資金凈流出30億元。當(dāng)月凈買入個股前五為會德豐、中國移動、洛陽鉬業(yè)、中國石油股份、康寧杰瑞制藥-B。
恒生一級行業(yè)凈買入前三名為能源業(yè)、電訊業(yè)、原材料業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前三名為電訊、石油及天然氣、一般金屬及礦石。
投資者情緒：上周融資交易占比為7.6%，前一周為8.0%；上周日度換手率為1.1%，前一周為1.1%；上周機構(gòu)資金流出392億元。
限售股解禁：上周限售股解禁1589億元，前一周限售股解禁1306億元，預(yù)計本周限售股解禁431億元。
全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈投放6020億元。上周投放逆回購18400億元，有12380億元逆回購到期，逆回購凈投放6020億元。
信用貨幣派生：2023年1月，M1增速6.7%（前一期3.7%）；M2增速12.6%（前一期11.8%）。2023年1月新增社融5.98萬億元（前一期約1.31萬億元），金融機構(gòu)新增人民幣貸款4.90萬億元。
全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
貨幣市場：上周短端利率全部上行。上周SHIBOR隔夜利率上行60BP，R001上行50BP，R007上行17BP，DR007上行12BP，3個月同業(yè)存單收益率上行6BP。
國債市場：上周1Y國債收益率上行2BP至2.17%，10Y國債收益率上行1BP至2.90%，期限利差下行1BP至0.73%。
風(fēng)險提示：疫情反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，全球通脹超預(yù)期。
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