>> 中泰證券-期權周報：標的再度大跌，隱波觸底反彈-230219
| 上傳日期： |
2023/2/20 |
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| 1912KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
馬剛 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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標的下跌，除隱波反彈外，期權成交量也有所放大，各交易所證券類期權產品總成交2582.03萬張，日均516.41萬張，日均水平較上周的增減幅度23.59%；成交金額為175.91億元，日均35.18億元，比上周增減11.64%。
歷史波動率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分別為13.52%、13.86%、16.49%、19.07%；滬深300指數的20日、40日、60日、120日HV分別為12.36%、12.73%、13.70%、17.06%；中證1000指數的20日、40日、60日、120日HV分別為14.07%、15.59%、14.41%、19.82%；創(chuàng)業(yè)板指數的20日、40日、60日、120日HV分別為18.70%、18.54%、17.12%、22.72%；中證500指數的20日、40日、60日、120日HV分別為11.99%、13.01%、11.91%、16.47%。
截至周五，上證50ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為110.07%、84.16%；華泰柏瑞滬深300ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為111.49%、92.40%；中證1000指數期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為101.45%、73.16%；創(chuàng)業(yè)板ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為115.28%、80.78%；南方中證500ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為139.17%、95.37%；深證100ETF期權成交量認沽/認購比和持倉量認沽/認購比分別為130.94%、72.84%。
風險提示：買入期權到期日有可能價格歸零；賣出期權收益有限，但有可能承擔無限的風險；虛值或遠期合約流動性不足；標的價格波動的風險；本文數據均來自第三方，我們無法保證其準確性。
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