>> 湘財證券-ETF市場跟蹤與配置周報-230306
| 上傳日期： |
2023/3/7 |
大小： |
2782KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
湘財證券 |
| 評級： |
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作者： |
李正威 |
| 下載權(quán)限： |
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最近一周市場概況（2023-2-27至2023-3-3）
最近一周在31個申萬一級行業(yè)中，24個行業(yè)上漲，7個行業(yè)下跌，行業(yè)漲多跌少。漲幅前三的行業(yè)為通信（漲6.64%）、建筑材料（漲6.10%）和傳媒（漲4.43%）；跌幅前三的行業(yè)為電力設(shè)備（跌1.63%）、汽車（跌1.27%）和有色金屬（跌0.89%）。最近一周5個交易日中，北向資金2個交易日凈流出、3個交易日凈流入，全周合計凈流入66.19億元。
最近一周ETF市場表現(xiàn)（2023-2-27至2023-3-3）
按照基金成立日，最近一周共有4只ETF新成立，為南方中證主要消費ETF（159689.OF）、華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF（513110.OF）、匯添富中證全指證券公司ETF（560090.OF）與富國中證綠色電力ETF（561170.OF）；按照基金上市日，上周共有1只ETF新上市，為博時中證500增強策略ETF（159678.OF）。
最近一周618只股票型ETF周漲跌幅中位數(shù)為0.97%。中證基建工程ETF、中國國企開放共贏ETF和滬港深動漫游戲ETF表現(xiàn)較好，漲幅較為靠前；而中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、光伏50ETF與中證電池主題ETF表現(xiàn)較差，跌幅較為靠前。最近一周17只債券型ETF周漲跌幅中位數(shù)為-0.01%。最近一周27只貨幣型ETF的總規(guī)模為2729.08億元，其中有2只貨幣型ETF規(guī)模大于1000億元，占比7.41%；有14只貨幣型ETF的規(guī)模小于1億元，占比51.85%。
ETF策略跟蹤
最近一周北向資金視角下的行業(yè)ETF輪動策略關(guān)注的行業(yè)為商貿(mào)零售、鋼鐵和傳媒。最近一周策略累計收益率為2.01%，滬深300指數(shù)的累計收益率為1.71%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為0.30%；本年以來，策略累計收益率為13.13%，同期滬深300累計收益率為6.69%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為6.44%。
最近一周基于北向資金與主力資金的ETF輪動策略關(guān)注的行業(yè)為食品飲料與鋼鐵。最近一周策略累計收益率為-0.31%，滬深300指數(shù)的累計收益率為1.71%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為-2.02%；本年以來，策略累計收益率為8.61%，同期滬深300累計收益率為6.69%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為1.92%。
投資策略建議
針對北向資金的行業(yè)偏好，推薦近期關(guān)注的行業(yè)為商貿(mào)零售、鋼鐵和傳媒；考慮主力資金及北向資金的綜合行業(yè)偏好后，推薦近期關(guān)注的行業(yè)為食品飲料與鋼鐵；綜合上述兩類策略的結(jié)果，我們推薦近期關(guān)注鋼鐵、商貿(mào)零售、食品飲料和傳媒行業(yè)，對應(yīng)的基金分別為國泰中證鋼鐵ETF、廣發(fā)中證全指可選消費ETF、天弘中證食品飲料ETF和廣發(fā)中證傳媒ETF。
風(fēng)險提示
政策變動風(fēng)險，模型失效風(fēng)險
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