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湘財(cái)證券-2月基金組合跟蹤:基于有效前沿與基金評級的基金配置策略-230301
上傳日期:
2023/3/3
大?。?/td>
1386KB
格式:
pdf 共11頁
來源:
湘財(cái)證券
評級:
--
作者:
李正威
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級會員查看
債券型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2023年2月28日)
在348只債券型基金和76只偏債混合型基金中,通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期,以及基金收益率和波動情況,最終篩選出3只債券型基金,更新為2023年3月的推薦債券型基金組合。
上個月債券型基金組合的整體收益率為-0.26%,上個月中債綜合指數(shù)的收益率為0.05%,超額收益率為-0.31%。從2020年10月1日至2023年2月28日,債券型基金組合的整體收益率為6.31%,中債綜合指數(shù)的收益率為3.31%,超額收益率為3.00%。
貨幣型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2023年2月28日)
在117只貨幣市場型基金中,通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期,以及基金七日年化收益率、近一年凈值增長率、近三年凈值增長率和近五年凈值增長率,最終篩選出3只貨幣型基金,更新為2023年3月的推薦貨幣型基金組合。
上個月貨幣型基金組合的整體收益率為0.16%,上個月中證貨基指數(shù)的收益率為0.15%,超額收益率為0.01%。從2020年10月1日至2023年2月28日,貨幣型基金組合的整體收益率為5.63%,中證貨基指數(shù)的收益率為5.08%,超額收益率為0.55%。
股票型基金推薦及基金歷史組合表現(xiàn)(截至到2023年2月28日)
在297只股票型基金和782只偏股混合型基金中,通過考慮基金規(guī)模、基金成立日期后,再考慮所有基金在各機(jī)構(gòu)下的評級結(jié)果,預(yù)測各基金在2023年3月的評級結(jié)果,綜合篩選出各方評級都較靠前的基金,最終篩選出38只股票型基金,更新為2023年3月的推薦股票型基金組合。
上個月股票型基金組合的整體收益率為-1.21%,上個月基準(zhǔn)的收益率為-1.52%,超額收益率為0.31%。從2020年10月1日至2023年2月28日,股票型基金組合的整體收益率為8.56%,基準(zhǔn)的收益率為-10.37%,超額收益率為18.93%。
風(fēng)險(xiǎn)提示
市場環(huán)境變動風(fēng)險(xiǎn),模型失效風(fēng)險(xiǎn)。
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