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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230310
上傳日期:   2023/3/10 大?。?/td>   559KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周四(3月9日),大盤全天高開下探后震蕩回升,滬指一度翻紅后,新能源權(quán)重走弱拖累指數(shù)再度收跌,科創(chuàng)50期間均領(lǐng)跑指數(shù)。盤面上,三大運營商午后復(fù)刻昨日走勢急拉穩(wěn)盤,中國電信再創(chuàng)新高,6G核心股中國衛(wèi)通直拉漲停;茅臺下探回升止住指數(shù)頹勢。減量環(huán)境下市場炒作日趨兩極化,中字頭科技股成為主要抱團對象,而小資金則選擇創(chuàng)業(yè)板微盤股套利,盤中暴拉20cm場景層出不窮。全天個股漲跌不一,風(fēng)險偏好降低下追漲風(fēng)報比明顯降低。截至收盤,上證指數(shù)跌0.22%,深證成指跌0.16%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%,科創(chuàng)50漲0.34%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一。A股全天成交7570億元,午后指數(shù)回升略有放量但整體仍維持階段地量;北向資金受匯率影響凈賣出41.76億元。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為202萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為117萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為18萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.91,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報0.91,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報1.12,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為15.86%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為14.83%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為15.06%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為17.24%,滬市300ETF期權(quán)為15.86%,深市300ETF期權(quán)為16.22%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報19.11點,處于近期較低位置。
 
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