>> 華泰證券-量化投資周報：中證1000增強(qiáng)引入深度學(xué)習(xí)因子-230312
| 上傳日期： |
2023/3/12 |
大小： |
1524KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
林曉明,何康,李子鈺 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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中證1000增強(qiáng)組合引入深度學(xué)習(xí)因子，2018年以來年化超額收益25.65%
中證1000增強(qiáng)組合引入深度學(xué)習(xí)因子，因子權(quán)重占比為35%，對組合貢獻(xiàn)較大。截至2023年3月10日，中證1000增強(qiáng)組合相對中證1000上周超額收益為1.25%，今年以來超額收益為3.81%。模型2018年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為25.65%，年化跟蹤誤差為8.26%，信息比率為3.11，超額收益最大回撤為6.75%，超額收益Calmar比率為3.80。
文本FADT組合今年絕對收益16.49%，相對中證500超額10.69%
截至2023年3月10日，文本FADT組合上周絕對收益0.82%，今年以來絕對收益16.49%，相對中證500超額收益10.69%。組合自2009年初回測以來年化收益率42.44%，年化超額收益率32.94%，夏普比率1.44。
文本FADT_BERT組合今年絕對收益18.75%，相對中證500超額12.94%
截至2023年3月10日，文本FADT_BERT組合上周絕對收益-2.02%，今年以來絕對收益為18.75%，相對中證500超額收益12.94%。組合自2009年初回測以來年化收益率45.11%，相對中證500超額年化收益率34.98%，組合夏普比率1.56。
機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對中證500上周超額收益0.20%，今年超額收益4.89%
截至2023年3月10日，機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對中證500上周超額收益為0.20%，今年以來超額收益為4.89%。模型回測以來年化收益率為28.71%，相對中證500年化超額收益率為21.93%，信息比率為2.08，超額收益最大回撤為14.42%。
GAT+residual模型上周超額收益0.29%，今年以來超額收益-0.14%
截至2023年3月10日，GAT+residual模型上周超額收益為0.29%，今年以來超額收益為-0.14%。模型2011年初回測以來年化超額收益率為15.76%，年化跟蹤誤差為5.84%，信息比率為2.70，超額收益最大回撤為7.87%，超額收益Calmar比率為2.00。
今年以來公募中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額收益為1.36%
截至2023年3月10日，公募滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.13%，最近一個月平均超額收益為-0.15%，今年以來平均超額收益為-0.92%。公募中證500指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.13%，最近一個月平均超額收益為-0.02%，今年以來平均超額收益為-0.63%。公募中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.20%，最近一個月平均超額收益為0.81%，今年以來平均超額收益為1.36%。
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