>> 東證期貨-國債模型周線級別出現(xiàn)空頭信號-230319
| 上傳日期: |
2023/3/20 |
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pdf 共11頁 |
來源: |
東證期貨 |
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作者: |
章順 |
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★國債市場焦點: 1)國內方面,中國人民銀行決定于3月27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點(不含已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構),1至2月我國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長2.4%,《黨和國家機構改革方案》提出組建中央金融委員會; 2)美國方面,美聯(lián)儲資產負債表從3月8日的8.39萬億美元躍升至3月15日的8.69萬億美元,房地美表示美國30年期固定利率貸款的平均利率從上周的6.73%降至6.6%,截至3月4日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)減少2.9萬人至168萬人; 3)歐洲及其他方面,歐央行宣布加息50個基點,阿根廷央行將基準利率由75%上調至78%。 ★投資建議及策略凈值: 十年期國債期貨主力日線CTA模組空頭信號,周線級別模型空頭信號。2023年3月國債月度模型信號中性,利率曲線模型看陡。彭博大宗商品指數(shù)以及國內黑色和有色商品指數(shù)月線級別多頭信號。歐美通脹形勢有所緩和,美國、日本和歐元區(qū)CPI均見頂,美元月線級別出現(xiàn)看空信號,倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)多頭信號,布倫特油價周線級別為空頭信號,納斯達克綜合指數(shù)周線級別出現(xiàn)多頭信號。套利組合凈值為3.2,5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.0902和1.0949,10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1047和1.1308。 ★風險提示: 如策略未達預期,可根據(jù)自身情況進行止損或者止盈操作。
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