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投資要點(diǎn)
　　本周標(biāo)的反彈，避險(xiǎn)情緒緩解，期權(quán)成交量大幅下降。各交易所證券類期權(quán)產(chǎn)品總成交1935.81萬張，日均387.16萬張，日均水平較上周的增減幅度-31.42%；成交金額為145.93，日均29.19億元，比上周增減-29.00%。
　　歷史波動率方面，50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分別為12.23%、14.46%、14.20%、19.25%；滬深300指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為12.78%、14.29%、13.23%、17.23%；中證1000指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為14.22%、14.08%、13.77%、17.79%；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為13.90%、15.74%、16.88%、21.06%；中證500指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為12.86%、12.59%、11.87%、15.22%。
　　截至周五，上證50ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為87.84%、97.19%;華泰柏瑞滬深300ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為88.24%、110.98%；中證1000指數(shù)期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別92.48%、96.03%;創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為79.00%、71.17%；南方中證500ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為81.23%、119.15%；深證100ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為75.97%、90.23%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：買入期權(quán)到期日有可能價(jià)格歸零；賣出期權(quán)收益有限，但有可能承擔(dān)無限的風(fēng)險(xiǎn)；虛值或遠(yuǎn)期合約流動性不足；標(biāo)的價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)；本文數(shù)據(jù)均來自第三方，我們無法保證其準(zhǔn)確性。