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中泰證券-期權(quán)周報(bào):標(biāo)的不同,波指分化-230319
上傳日期:
2023/3/20
大?。?/td>
2007KB
格式:
pdf 共12頁
來源:
中泰證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
馬剛
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
各交易所證券類期權(quán)產(chǎn)品總成交2822.51萬張,日均564.50萬張,日均水平較上周的增減幅度16.69%;成交金額為205.55,日均41.11億元,比上周增減16.69%。
歷史波動(dòng)率方面,50ETF 20日、40日、60日、120日HV值分別為16.55%、14.91%、14.74%、19.45%;滬深300指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為15.48%、13.83%、13.59%、17.44%;中證1000指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為14.22%、14.26%、15.10%、18.13%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為12.49%、15.82%、16.90%、21.27%;中證500指數(shù)的20日、40日、60日、120日HV分別為13.48%、12.69%、13.08%、15.62%。
截至周五,上證50ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為90.81%、72.07%;華泰柏瑞滬深300ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為90.59%、89.94%;中證1000指數(shù)期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別91.20%、95.00%;創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為70.89%、48.91%;南方中證500ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為108.75%、104.03%;深證100ETF期權(quán)成交量認(rèn)沽/認(rèn)購比和持倉量認(rèn)沽/認(rèn)購比分別為97.08%、79.43%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:買入期權(quán)到期日有可能價(jià)格歸零;賣出期權(quán)收益有限,但有可能承擔(dān)無限的風(fēng)險(xiǎn);虛值或遠(yuǎn)期合約流動(dòng)性不足;標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);本文數(shù)據(jù)均來自第三方,我們無法保證其準(zhǔn)確性。
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