>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第12期)：基金增持制造、金融，小幅減持科技-230401
| 上傳日期： |
2023/4/2 |
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| 1668KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨 |
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本周主動權(quán)益基金倉位增持：本周A股市場V型反彈，中證全指上漲0.27%。結(jié)構(gòu)上，大盤股占優(yōu)。滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別錄得0.59%、0.47%、0.11%。基金倉位估測模型方面：本周主動股票型基金股票倉位為91.42%，較上周上升0.05%，混合型基金股票倉位為90.18%，較上周上升0.73%；按基金規(guī)模統(tǒng)計：近一周不同規(guī)?；鹁尸F(xiàn)增持。
風格配置：本周，成長風格表現(xiàn)優(yōu)于價值，大盤成長領(lǐng)漲。成長風格中：大、中、小盤成長分別錄得1.19%、0.35%、0.78%；價值風格中：大、中、小盤價值分別錄得-0.69%、-0.11%、0.06%。近一周基金增持中盤成長，減持中盤價值。
行業(yè)板塊配置：本周，板塊漲跌互現(xiàn)，消費領(lǐng)漲，基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)板塊回調(diào)。板塊周度行情：消費（1.47%）、制造（0.46%）、科技（0.24%）、周期（-0.03%）、金融（-0.67%）、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)（-1.14%）。近一周基金增持制造、金融，減持科技、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)。
基金倉位歷史分布：2016年至今，當前主動權(quán)益基金股票測算倉位為90.18%（周度上漲0.60%），位于歷史分位數(shù)的67.30%（周度上升6.50%）?；鸢鍓K倉位歷史分位數(shù)：制造（73.60%）、消費（45.30%）、金融（43.20%）、科技（42.30%）、周期（39.90%）、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)（36.60%）。
風險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設(shè)風險；模型估測不準確風險。
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