>> 信達(dá)證券-券商金股明珠組合2023年4月推薦-230403
| 上傳日期： |
2023/4/3 |
大小： |
1221KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
信達(dá)證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
于明明 |
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本月金股發(fā)布節(jié)奏：本文為明珠策略2023年4月跟蹤報(bào)告。參與推薦金股的券商絕大多數(shù)在月初第一個(gè)交易日前完成金股的發(fā)布。根據(jù)每市（美市科技）提供的數(shù)據(jù)，截至2023/4/3，有46家券商發(fā)布2023年4月金股，去重后，共推薦金股342只，其中A股330只。為了實(shí)現(xiàn)在月初第一個(gè)交易日建倉，本文的統(tǒng)計(jì)和策略所采用的金股數(shù)據(jù)是每月第一個(gè)交易日前日公布的券商金股。
本月金股行業(yè)分布：本月券商金股中，電子（10.65%）、計(jì)算機(jī)（10.19%）、醫(yī)藥（9.72%）、電新（8.33%）、食品飲料（8.10%）等行業(yè)推薦占比較高。推薦占比上升的行業(yè)有：傳媒（上升3.65pct），電子（上升3.38pct），計(jì)算機(jī)（上升2.51pct），食品飲料（上升2.04pct），醫(yī)藥（上升1.84pct）等。推薦占比下降的行業(yè)有：汽車（下降3.05pct），機(jī)械（下降2.03pct），輕工制造（下降1.73pct），基礎(chǔ)化工（下降1.49pct），國防軍工（下降1.23pct）等。
本月金股概念熱度：本月金股概念熱度：本期券商金股中數(shù)字經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)占比高，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)、手機(jī)產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)熱度提升。
明珠策略表現(xiàn)跟蹤：
全區(qū)間表現(xiàn)：回測區(qū)間2018/7/1-2023/3/31內(nèi)，明珠金股組合年化收益率17.30%，同期戰(zhàn)勝全部金股組合（15.97%）、新進(jìn)金股組合（16.91%）、中證全指（4.81%）與偏股混指數(shù)（11.44%）。明珠金股組合在2018H2、2019、2020、2021、2022H1、2023至今戰(zhàn)勝偏股混，樣本外17個(gè)月（2021/11/1至2023/3/31）相對(duì)偏股混超額1.41%。
上月表現(xiàn)：明珠金股組合2023年3月份（截至2023/3/31）收益率1.69%，全部金股組合-2.08%，偏股混收益率為-1.47%。明珠組合策略相對(duì)偏股混超額-0.21pct。
本期持倉：本期明珠金股組合持倉65只股票，持倉較多的行業(yè)為機(jī)械、電新、通信、醫(yī)藥等。
風(fēng)險(xiǎn)因素：結(jié)論基于歷史數(shù)據(jù)，在市場環(huán)境轉(zhuǎn)變時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)
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