>> 華鑫證券-定量策略周報：逼近壓力位，布局擴散機會-230409
| 上傳日期： |
2023/4/10 |
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| 2521KB |
| 格式： |
pdf 共22頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
呂思江,馬晨 |
| 下載權(quán)限： |
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▌一周鑫思路
倉位信號建議維持60%。在倉位選擇上，年初至今去做調(diào)整5次中成功命中了4次，上周一將倉位進一步調(diào)升到60%，成功抓住了上周的上行。
展望未來二季度的行業(yè)主線，我們認為除了主線中特估與大信創(chuàng)之外，上半年內(nèi)大消費、醫(yī)療都有不錯的穿插波段機會。市場整體仍然在反彈上行區(qū)域內(nèi)，四月大科技板塊成交熱度不斷上行，有足夠多的事件主題交易機會來活躍市場。中國經(jīng)濟修復(fù)韌性顯現(xiàn)、美國加息逐步進入尾聲，綜合考慮科技主線方向仍未見明顯下車信號。
當(dāng)前建議倉位：60%。
外資角度來看，北向資金分歧較大，配置盤流入24.20億，交易盤流出-44.95億。推薦繼續(xù)跟蹤近期收益率更強的短線外資信號。
內(nèi)資機構(gòu)上周流入電子、非銀、通信，上周流出541.2194億。
動量反轉(zhuǎn)風(fēng)格來看，近期逐漸轉(zhuǎn)為動量。
后續(xù)我們認為需觀察的事件包括：美國失業(yè)率數(shù)據(jù)公布后，五月加息25BP概率大升，關(guān)注下周通脹數(shù)據(jù)。
▌風(fēng)格觀點
偏向成長和醫(yī)藥。
▌寬基觀點
科創(chuàng)50、中證1000、上證50。
▌行業(yè)/主題觀點
上周成功【增量首推】電子、【持續(xù)持有】信創(chuàng)等機會。
醫(yī)藥、非銀金融、農(nóng)林牧漁、（電力設(shè)備及新能源、機械）、（電子、計算機）、（家電、消費者服務(wù)-旅游）。
▌ ETF周首推
上周周首推的VRETF（159786，上周收益5.58%）表現(xiàn)穩(wěn)定。本周首推VRETF（159786）和證券ETF（159841）。
▌風(fēng)險提示
數(shù)據(jù)全部來自公開市場數(shù)據(jù)，市場環(huán)境出現(xiàn)巨大變化模型可能失效。基于歷史數(shù)據(jù)的模型存在失效風(fēng)險，基金歷史業(yè)績不代表未來
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