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公募量化基金收益表現(xiàn)：指增超額繼續(xù)回落
　　為了對(duì)公募量化基金收益表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤，我們將市場(chǎng)存續(xù)的公募量化基金分為三類(lèi)：公募量化對(duì)沖基金、公募滬深300增強(qiáng)基金和公募中證500增強(qiáng)基金，定期統(tǒng)計(jì)不同類(lèi)型公募量化基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，本報(bào)告數(shù)據(jù)截至2023年4月18日。
　　公募滬深300增強(qiáng)基金：2023年3月17日以來(lái)公募滬深300增強(qiáng)基金整體超額收益率為-0.70%，2023年以來(lái)公募滬深300增強(qiáng)基金整體超額收益率為-1.64%。2023年以來(lái)，5只滬深300增強(qiáng)基金超額收益為正，37只滬深300增強(qiáng)基金超額收益為負(fù)，累計(jì)超額收益排名靠前的滬深300增強(qiáng)基金分別為：長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（2.91%）、興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（1.08%）、國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（1.03%）。
　　公募中證500增強(qiáng)基金：2023年3月17日以來(lái)公募中證500增強(qiáng)基金整體超額收益率為-1.02%，2023年以來(lái)公募中證500增強(qiáng)基金整體超額收益率為-1.89%。2023年以來(lái)，10只中證500增強(qiáng)基金超額收益為正，35只中證500增強(qiáng)基金超額收益為負(fù)，累計(jì)超額收益排名靠前的中證500增強(qiáng)基金分別為：華泰柏瑞中證500增強(qiáng)策略ETF（1.95%）、長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（1.65%）、申萬(wàn)菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（0.93%）。
　　公募量化對(duì)沖基金：2023年3月17日以來(lái)公募量化對(duì)沖基金整體收益率為0.20%，2023年以來(lái)公募量化對(duì)沖基金整體收益率為0.13%。2023年以來(lái)，13只量化對(duì)沖基金取得正收益，11只量化對(duì)沖基金取得負(fù)收益，累計(jì)收益率排名靠前的量化對(duì)沖基金分別為：華夏安泰對(duì)沖策略3個(gè)月定開(kāi)（4.34%）、海富通安益對(duì)沖A（3.64%）、華泰柏瑞量化收益（2.54%）。
　　私募量化基金收益表現(xiàn)：中性策略業(yè)績(jī)小幅回撤
　　我們選擇私募量化中性精選指數(shù)，來(lái)衡量私募量化對(duì)沖策略的整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)。同時(shí)我們選取了管理規(guī)模相對(duì)較大的10家量化私募，統(tǒng)計(jì)各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。
　　從私募量化對(duì)沖精選指數(shù)的凈值表現(xiàn)和周度收益來(lái)看，2023年以來(lái)（20221231-20230407），私募量化中性產(chǎn)品的收益率為0.36%。
　　我們選取了管理規(guī)模相對(duì)較大的10家量化私募，統(tǒng)計(jì)各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。2023年3月，頭部量化私募中性策略的平均收益率為-0.42%，月度收益率最高為-0.01%，月度收益率最低為-1.71%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型測(cè)試基于歷史數(shù)據(jù)，市場(chǎng)未來(lái)可能發(fā)生變化。