>> 開源證券-金融工程定期：機構(gòu)資金行為畫像(2023年3月19日)-230319
| 上傳日期： |
2023/3/19 |
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| 1134KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
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作者： |
魏建榕,胡亮勇 |
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北上資金行為畫像
北向總覽：北上資金近一月（2023.2.22-2023.3.17，下同）累計凈流出約12億元，呈現(xiàn)微弱流出A股的節(jié)奏，但就近一周（2023.3.13-2023.3.17）來看，北上資金恢復(fù)流入勢頭。
分交易機構(gòu)來看，交易型資金外資券商凈流出累計約26億元，配置型外資銀行累計凈流入約14億元，近一月外資銀行小幅流入，外資券商小幅流出，二者方向出現(xiàn)分歧。
在行業(yè)的選擇上，外資銀行和外資券商出現(xiàn)分歧的行業(yè)主要集中在大消費板塊，比如食品飲料、醫(yī)藥生物、商貿(mào)零售，外資券商選擇流入而外資銀行卻選擇了流出。
在寬基指數(shù)上，外資在滬深300指數(shù)成分股上的累計凈流出約166億元；相比于滬深300，中證500累計凈流入約14億元，中證1000累計凈流入約66億元。
在風格選擇上，從全體機構(gòu)來看，外資在成長和價值風格上皆凈流出，其中在價值的個股上凈流出約88億元，在成長的個股上凈流出約34億元。從托管機構(gòu)層面來看，外資銀行略偏價值，外資券商略偏成長。在成長風格的個股上，外資銀行凈流出約18億元，外資券商凈流出約16億元。對于價值類個股而言，外資銀行凈流出約3億元，而外資券商凈流出約86億元。
在增減倉股票上，全體托管機構(gòu)凈增倉占比最高的個股是中控技術(shù)，凈增倉比例達2.97%；外資銀行增持比例最高的標的為法拉電子，凈增倉比例為2.48%；外資券商凈增倉占比最高的個股是弘業(yè)期貨，占比達2.37%。
知情交易者異動情況
按照通常習慣，資金流向依據(jù)掛單金額的大小，分為四種類型進行統(tǒng)計：超大單（>100萬元）、大單（20-100萬元）、中單（4-20萬元）和小單（<4萬元）。對于四種資金流而言，超大單和大單交易意愿更強，交易金額更大，在籌碼流動的過程中更加主動，其異動往往有更高的信息含量，我們將其稱為知情交易者。其中反映知情交易者市場態(tài)度的D指標，即過去20個交易日異常凈流入個數(shù)減異常凈流出個數(shù)，近一個月由正轉(zhuǎn)負，顯示出知情交易者對于市場走勢較為謹慎。
風險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。
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