>> 開源證券-量化基金業(yè)績簡報：公募量化對沖喜迎開門紅，頭部私募業(yè)績向好-230221
| 上傳日期： |
2023/2/21 |
大小： |
1011KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
開源證券 |
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作者： |
魏建榕,高鵬 |
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公募量化基金收益表現(xiàn)：中性策略表現(xiàn)優(yōu)異
為了對公募量化基金收益表現(xiàn)進行跟蹤，我們將市場存續(xù)的公募量化基金分為三類：公募量化對沖基金、公募滬深300增強基金和公募中證500增強基金，定期統(tǒng)計不同類型公募量化基金的業(yè)績表現(xiàn)，本報告數(shù)據截至2023年2月20日。
公募量化對沖基金：2023年1月18日以來公募量化對沖基金整體收益率為0.30%，2023年以來公募量化對沖基金整體收益率為0.40%。2023年以來，17只量化對沖基金取得正收益，7只量化對沖基金取得負收益，累計收益率排名靠前的量化對沖基金分別為：華夏安泰對沖策略3個月定開（3.28%）、中融智選對沖策略3個月定開（2.91%）、海富通安益對沖A（2.01%）。
公募滬深300增強基金：2023年1月18日以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為-0.38%，2023年以來公募滬深300增強基金整體超額收益率為-1.15%。2023年以來，3只滬深300增強基金超額收益為正，39只滬深300增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的滬深300增強基金分別為：興全滬深300指數(shù)增強A（0.81%）、海富通滬深300指數(shù)增強A（0.32%）、創(chuàng)金合信滬深300指數(shù)增強A（0.14%）。
公募中證500增強基金：2023年1月18日以來公募中證500增強基金整體超額收益率為-0.55%，2023年以來公募中證500增強基金整體超額收益率為-0.81%。2023年以來，12只中證500增強基金超額收益為正，32只中證500增強基金超額收益為負，累計超額收益排名靠前的中證500增強基金分別為：華泰柏瑞中證500增強策略ETF（1.49%）、長城中證500指數(shù)增強A（1.39%）、國泰中證500指數(shù)增強A（1.22%）。
私募量化基金收益表現(xiàn)：1月錄得正收益
我們選擇私募量化中性精選指數(shù)，來衡量私募量化對沖策略的整體業(yè)績表現(xiàn)。同時我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統(tǒng)計各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。
從私募量化對沖精選指數(shù)的凈值表現(xiàn)和周度收益來看，2023年以來（20221231-20230210），私募量化中性產品的收益率為1.02%。
我們選取了管理規(guī)模相對較大的10家量化私募，統(tǒng)計各家量化中性策略的月度收益表現(xiàn)。2023年1月，頭部量化私募中性策略的平均收益率為0.61%，月度收益率最高為2.17%，月度收益率最低為-0.86%。
風險提示：模型測試基于歷史數(shù)據，市場未來可能發(fā)生變化
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