>> 開源證券-金融工程定期：券商金股解析月報(2023年2月)-230201
| 上傳日期： |
2023/2/1 |
大?。?/td>
| 1371KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
開源證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
魏建榕,高鵬 |
| 下載權限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
2月份券商金股特征解析
2月份五糧液、東方財富、中國中免、寧德時代、科大訊飛、紫光股份、千禾味業(yè)等金股推薦次數靠前。我們統(tǒng)計了全市場45家券商發(fā)布的金股，去重后金股數量合計為289只。在重復金股中，2月份推薦次數靠前的金股為：五糧液（9次）、東方財富（8次）、中國中免（8次）、寧德時代（8次）、比亞迪（7次）等；在新進金股中，2月份推薦次數靠前的金股為：科大訊飛（5次）、紫光股份（4次）、千禾味業(yè)（3次）、伊利股份（3次）、東方證券（3次）等。
2月份電力設備、計算機、醫(yī)藥生物等行業(yè)金股數量占比靠前。金股權重靠前的行業(yè)分別為：電力設備（11.2%）、計算機（9.3%）、醫(yī)藥生物（8.4%）、電子（6.7%）。相比于上月，本月權重增加最多的行業(yè)為汽車（+2.8%）、非銀金融（+2.3%）、計算機（+2.2%）；權重減少最多的行業(yè)為：銀行（-2.5%）、公用事業(yè)（-2.3%）、電力設備（-1.5%）。
2月份券商金股的市值水平上升，估值水平下降。從金股行業(yè)內加權市值分位和估值分位水平可以發(fā)現，2月份券商金股的市值水平上升，估值水平有一定下降，表明1月券商金股風格稍有轉向價值風格。
1月份券商金股績效回顧
1月份券商金股組合整體收益率為7.1%，2023年以來收益率為7.1%。全歷史區(qū)間來看，全部金股組合年化收益率為20.2%，收益表現顯著優(yōu)于滬深300指數和中證500指數。其中，新進金股組合收益表現優(yōu)于重復金股組合。全部金股、新進金股、重復金股組合1月份收益率分別為7.1%、7.0%、7.2%，2023年以來收益率分別為7.1%、7.0%、7.2%。
1月份中國軟件、太極股份、深桑達A、利君股份、愛柯迪等金股收益率排名靠前。我們統(tǒng)計了月度收益排名前十的金股明細，其中：中國軟件、太極股份、深桑達A、利君股份、愛柯迪等金股月度收益靠前，1月份收益率分別為35.7%、34.7%、34.5%、31.1%、29.9%。
開源金工優(yōu)選金股組合
開源金工優(yōu)選金股組合1月份收益率為6.9%。全歷史區(qū)間內，優(yōu)選金股組合年化收益率為27.8%，收益表現優(yōu)于全部金股組合。優(yōu)選金股組合1月份收益率為6.9%，2023年以來收益率為6.9%。
2月份開源金工優(yōu)選金股組合持倉明細：中礦資源、揚杰科技、譜尼測試、天齊鋰業(yè)、四川路橋、融捷股份、青島啤酒、晶盛機電等個股業(yè)績超預期排名靠前。
風險提示：模型測試基于歷史數據，市場未來可能發(fā)生變化。
|
|
