>> 海通證券-量化選股周報-230422
| 上傳日期： |
2023/4/23 |
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| 1230KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,羅蕾 |
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多因子組合表現(xiàn)。上周（2023年4月14日至2023年4月21日，下同），進(jìn)取組合、平衡組合的周收益率分別為-6.73%、-5.39%；同期，主要寬基指數(shù)上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)的周收益率分別為-0.93%、-1.45%、-2.81%、-3.51%。上周，進(jìn)取組合、平衡組合相對中證500指數(shù)超額收益為-3.92%、-2.58%。
指數(shù)增強(qiáng)組合方面，上周滬深300增強(qiáng)組合收益率為-2.10%，同期滬深300指數(shù)收益率為-1.45%，超額收益為-0.64%；中證500增強(qiáng)組合收益率為-3.83%，同期中證500指數(shù)收益率為-2.81%，超額收益為-1.02%；中證1000增強(qiáng)組合收益率為-3.79%，同期中證1000指數(shù)收益率為-3.51%，超額收益為-0.28%。
基金重倉股組合表現(xiàn)。上周，績優(yōu)基金的獨門重倉股組合周收益率為-3.69%，同期股票型基金總指數(shù)收益率為0.56%，超額收益為-4.26%。2023年4月以來（2023年3月31日至2023年4月21日，下同），組合累計收益率為-2.96%，超額收益為-4.97%。2023年以來（2022年12月30日至2023年4月21日，下同），組合累計收益率為-8.68%，超額收益為-15.52%。
盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合表現(xiàn)。上周，盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合的周收益率為-1.80%，同期滬深300指數(shù)收益率為-1.45%，超額收益為-0.34%。2023年4月以來，組合累計收益率為-4.90%，超額收益為-4.45%。2023年以來，組合累計收益率為3.33%，超額收益為-0.83%。
有基本面支撐的低估值組合表現(xiàn)。上周，PB-盈利優(yōu)選組合的周收益率為-1.19%，同期滬深300指數(shù)收益率為-1.45%，超額收益為0.26%。2023年4月以來，組合累計收益率為-0.56%，超額收益為-0.10%。2023年以來，組合累計收益率為7.56%，超額收益為3.41%。
上周，GARP組合的周收益率為0.11%，同期滬深300指數(shù)收益率為-1.45%，超額收益為1.56%。2023年4月以來，組合累計收益率為0.40%，超額收益為0.85%。2023年以來，組合累計收益率為12.04%，超額收益為7.88%。
小盤價值優(yōu)選組合表現(xiàn)。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2的周收益率分別為-1.99%、-0.20%；同期，微盤股指數(shù)收益率為-5.74%。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2相對微盤股指數(shù)超額收益分別為3.74%、5.54%。2023年4月以來，兩個組合累計收益率分別為-1.53%、-0.55%，超額收益分別為5.60%、6.57%。2023年以來，兩個組合累計收益率分別為5.04%、12.72%，超額收益分別為-3.00%、4.68%。
小盤成長組合表現(xiàn)。上周，小盤成長組合的周收益率為-0.18%，同期微盤股指數(shù)收益率為-5.74%，超額收益為5.56%。2023年4月以來，組合累計收益率為0.80%，超額收益為7.92%。2023年以來，組合累計收益率為24.06%，超額收益為16.02%。
單因子表現(xiàn)。上周，風(fēng)格類因子方面，大市值股票優(yōu)于小市值股票，低估值股票優(yōu)于高估值股票。技術(shù)類因子方面，低波動率、低換手率股票超額收益為正。而基本面因子方面，高盈利、高增長、高預(yù)期凈利潤調(diào)整股票超額收益為正。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，有效因子變動風(fēng)險。
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