>> 海通證券-金融工程周報：大額買入與資金流向跟蹤-230418
| 上傳日期： |
2023/4/18 |
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| 924KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,袁林青,張耿宇 |
| 下載權(quán)限： |
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證券的交易數(shù)據(jù)蘊藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報告旨在通過交易明細數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：康欣新材、美克家居、維維股份、景興紙業(yè)、蓮花健康。（本周報中，近5個交易日特指20230410至20230414。）
個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：尚緯股份、浙商銀行、華電國際、北京銀行、山東鋼鐵。
行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、建筑、綜合金融、石油石化、煤炭。
行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：有色金屬、建筑、汽車、綜合金融、銀行。
ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：南方中證1000ETF、易方達中證綠色電力ETF、華泰柏瑞紅利ETF、富國創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF、華泰柏瑞滬深300ETF。
ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF、華夏中證動漫游戲ETF、易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、永贏中證全指醫(yī)療器械ETF、廣發(fā)中證基建工程ETF。
風(fēng)險提示。因子失效風(fēng)險，模型誤設(shè)風(fēng)險，市場系統(tǒng)性風(fēng)險
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