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盈利、成長是選股的核心變量。在2020年8月26日廣發(fā)金融工程團(tuán)隊發(fā)布了關(guān)于長線選股系列報告(二)：《如何挖掘景氣向上，持續(xù)增長企業(yè)》，圍繞核心的盈利和成長兩大維度，輔助個股質(zhì)量、價值等維度對個股進(jìn)行精選。本篇報告對該策略的最新表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤。
　　實證分析。在回測期內(nèi)，基于等權(quán)重組合年化收益率為25.06%，同期中證800累計收益率為141.11%，偏股混合型基金指數(shù)累計收益率為297.85%，其中等權(quán)重組合相對中證800年化超額收益率為17.50%，年化波動率為13.81%，信息比為1.27。組合今年以來收益率為12.07%。組合從個股持股數(shù)量上看，平均每期持股數(shù)量約為55只，每期組合內(nèi)個股的平均流通市值為130億元左右；從歷史組合每期入選個股的行業(yè)分布中可以看出，醫(yī)藥生物、化工、電子、機(jī)械設(shè)備、食品飲料等行業(yè)個股入選次數(shù)較多。
　　風(fēng)險提示。本專題報告所述模型用量化方法通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，所得結(jié)論與規(guī)律在市場政策、環(huán)境變化時可能存在失效風(fēng)險；策略在市場結(jié)構(gòu)改變時有可能存在策略失效風(fēng)險。策略在交易行為改變時存在可能失效風(fēng)險。