>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第17期)：基金倉位回落，增持金融、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)，減持周期、軍工-230513
| 上傳日期： |
2023/5/15 |
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| 1671KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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本周主動權(quán)益基金倉位減持：本周（2023.05.08-2023.05.12）A股市場沖高回調(diào)，中證全指下跌1.76%。其中，滬深300領(lǐng)跌。主要寬基指數(shù)中，滬深300、中證500、中證1000指數(shù)，分別錄得-1.97%、-1.76%、-1.77%?；鸸善眰}位估測模型方面：主動權(quán)益基金股票測算倉位為88.73%（周度下降0.43%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的48.30%（周度下降3.30%）。其中，普通股票型基金股票倉位為91.09%（周度下降0.13%），偏股混合型基金股票倉位為88.40%（周度下降0.72%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為87.95%（周度下降0.12%），位于歷史分位數(shù)的57.70%。
風格配置：本周價值和成長普跌，小盤成長領(lǐng)跌。成長風格中：大、中、小盤成長分別錄得-2.08%、-1.91%、-2.43%；價值風格中：大、中、小盤價值分別錄得-2.26%、-1.37%、-1.21%。近一周基金增持大小盤成長，減持大小盤價值。
行業(yè)板塊配置：本周新能源逆勢微漲，其余板塊均回調(diào)。周度漲幅前三的板塊為：新能源（0.20%）、制造（-0.64%）、金融（-1.69%），周度跌幅前三的板塊為：科技（-2.62%）、軍工（-2.36%）、醫(yī)藥（-2.28%）。近一周增持金融、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)、醫(yī)藥，減持周期、軍工。
基金板塊倉位歷史分位數(shù)排序：2016年至今，當前基金板塊倉位所處歷史分位數(shù)前三的板塊為軍工（74.00%）、制造（69.70%）、新能源（69.70%），排序后三位的是金融（24.50%）、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)（27.80%）、消費（41.40%）。
風險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。模型假設(shè)風險；模型估測不準確風險。
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