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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是市值、估值、盈利。中證500內(nèi)，超額收益較好的是市值、價(jià)量、估值。全市場內(nèi)，超額收益較好的是市值、價(jià)量、估值。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為-0.2%；本年超額收益為-2.5%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為-0.36%；本年超額收益為-1.27%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年5月12日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是國金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、長信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、中信建投滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（015061.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005530.OF),本年收益分別為5.89%、5.21%、3.83%、3.76%和3.05%,相對滬深300指數(shù)的超額收益分別為4.18%、3.5%、2.12%、2.05%和1.34%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006048.OF）、富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)（007943.OF）、上銀中證500指數(shù)增強(qiáng)A（009613.OF),本年收益分別為7.83%、7.82%、7.45%、6.32%和5.99%,相對中證500指數(shù)的超額收益分別為3.95%、3.94%、3.57%、2.44%和2.12%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-05-08至2023-05-12）超額收益較好的因子是20日換手率、股息率、一個(gè)月特質(zhì)波動(dòng)率。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是20日換手率、股息率、一個(gè)月特質(zhì)波動(dòng)率。全市場內(nèi)，本周超額收益較好的因子是一個(gè)月特質(zhì)波動(dòng)率、市凈率倒數(shù)、EBIT2EV。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是市值、估值、盈利。中證500內(nèi)，超額收益較好的是市值、價(jià)量、估值。全市場內(nèi)，超額收益較好的是市值、價(jià)量、估值。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年5月12日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-2.17%，滬深300收益-1.97%，超額收益為-0.2%；本年收益-0.79%，滬深300收益1.71%，超額收益為-2.5%，超額收益最大回撤為-4.15%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-2.12%，中證500收益-1.76%，超額收益為-0.36%；本年收益2.6%，中證500收益3.87%，超額收益為-1.27%，超額收益最大回撤為-3.51%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。