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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230522
上傳日期:   2023/5/21 大?。?/td>   565KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周五(5月19日),大盤低開后順勢下探,午前短暫翻紅后下午盤再度走弱,缺乏熱點題材下午后交投清淡。盤面上,流動性低于萬億后,板塊延續(xù)性較差,昨日井噴的CPO概念在短暫沖高后大幅回落,300居多的成分股振幅極大;日內(nèi)芯片行業(yè)承接大部分溢出資金,大消費在早盤急殺后超跌反彈,整體反彈高度有限。中特估概念則有越走越弱的趨勢,石化雙雄領(lǐng)跌。全天個股漲跌互半,部分超跌多日的機構(gòu)重倉股午后逆勢走強顯示資金高切低態(tài)度。截至收盤,上證指數(shù)跌0.42%報3283.54點,深證成指漲0.12%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.03%,北證50漲0.68%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一。A股全天成交8500億元,環(huán)比收窄;北向資金日內(nèi)博弈較為激烈,全天凈賣出22.26億元。本周上證指數(shù)和深成指均小漲不足1%,創(chuàng)業(yè)板指反彈1.16%,創(chuàng)業(yè)板指和深成指均結(jié)束周線5連跌。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為248萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為126萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為24萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.98,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報0.90,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報1.00,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為15.74%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為13.61%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為13.11%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為15.62%,滬市300ETF期權(quán)為14.13%,深市300ETF期權(quán)為14.33%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報16.05點,處于近期較低位
 
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