>> 廣發(fā)證券-廣發(fā)流動性跟蹤周報(5月第4期)：上周兩融規(guī)模上升，南下資金流入-230523
| 上傳日期： |
2023/5/23 |
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| 1311KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
戴康,韋冀星 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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股市流動性跟蹤
一級市場：上周IPO規(guī)模為109億元，前一周IPO規(guī)模為159億元。
二級市場：上周兩融規(guī)模和新發(fā)基金規(guī)模均上升，A股二級市場總體呈現(xiàn)資金凈流出。流入方面，兩融融資增加10億元，國內(nèi)基金（股票+混合）新發(fā)行34億元，南下資金流入96億元；流出方面，北上資金流出33億元，重要股東減持112億元，交易費(fèi)用88億元。
2023年5月（截至5月19日），北上資金凈流入75億元。上周凈流入行業(yè)前五名是電力設(shè)備、電子、有色金屬、基礎(chǔ)化工、國防軍工，凈流出行業(yè)前五名是非銀金融、食品飲料、銀行、房地產(chǎn)、鋼鐵。
2023年5月（截至5月19日），南下資金凈流入96億元。當(dāng)月凈買入個股前五為騰訊控股、中國海洋石油、中國石油股份、中國銀行、中國神華。
恒生一級行業(yè)凈買入前三名為能源業(yè)、資訊科技業(yè)、醫(yī)療保健業(yè)；恒生二級行業(yè)凈買入前三名為石油及天然氣、軟件服務(wù)、保險。
投資者情緒：上周融資交易占比為7.3%，前一周為7.5%；上周日度換手率為1.0%，前一周為1.1%；上周機(jī)構(gòu)資金流出310億元。
限售股解禁：上周限售股解禁49億元，前一周限售股解禁648億元，預(yù)計本周限售股解禁56億元。
全市場流動性跟蹤——“量”：貨幣投放及派生
基礎(chǔ)貨幣投放：上周央行公開市場操作及MLF凈回籠270億元。上周投放逆回購100億元，有120億元逆回購到期，逆回購凈回籠20億元。
信用貨幣派生：2023年4月，M1增速5.3%（前一期5.1%）；M2增速12.4%（前一期12.7%）。2023年4月新增社融1.22萬億元（前一期約5.38萬億元），金融機(jī)構(gòu)新增人民幣貸款0.72萬億元。
全市場流動性跟蹤——“價”：資金利率及匯率
貨幣市場：上周短端利率全部上行。上周SHIBOR隔夜利率上行9BP，R001上行7BP，R007上行4BP，DR007上行7BP，3個月同業(yè)存單收益率上行6BP。
國債市場：上周1Y國債收益率上行1BP至2.06%，10Y國債收益率上行1BP至2.72%，期限利差保持不變；
風(fēng)險提示：疫情控制反復(fù)，全球經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，海外不確定性等。
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