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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230530
上傳日期:   2023/5/30 大?。?/td>   552KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周一(5月29日),大盤早間沖高回落,午后中石油一度沖板帶領(lǐng)下滬指直線刷新日高,但創(chuàng)業(yè)板指幾乎“故步自封”,科創(chuàng)50則一路回落。盤面上,下午盤行情相對寡淡,但更多的TMT機(jī)構(gòu)重倉股開始出現(xiàn)閃崩行情,繼早盤大華股份跌停后,滬電股份、東方通均出現(xiàn)大幅跳水情況。全天TMT方向仍整體強(qiáng)勢,新能源與大消費(fèi)則一蹶不振,機(jī)構(gòu)重倉股失血較為嚴(yán)重,茅指數(shù)與寧組合均單邊走軟。日內(nèi)近3400股下跌,創(chuàng)業(yè)板指接連破位下急需權(quán)重股出面穩(wěn)住軍心。截至收盤,上證指數(shù)漲0.28%報3221.45點(diǎn),深證成指跌0.8%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.14%,盤中失守2200點(diǎn);北證50跌0.49%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)均小幅收跌。A股全天成交9228億元,為近10個交易日最高;北向資金小幅加倉近15億元,終結(jié)連續(xù)3日流出頹勢。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為151萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為94萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為17萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.93,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報1.00,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報1.03,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為15.99%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為13.32%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為12.80%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為15.61%,滬市300ETF期權(quán)為14.43%,深市300ETF期權(quán)為14.51%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價位。
  6.VIX方面,最新價報17.95點(diǎn),處于近期較低位置。
  
 
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