>> 國金證券-基金量化觀察：算力基礎(chǔ)設(shè)施ETF集中申報，工銀瑞信發(fā)行四人共管基金-230529
| 上傳日期： |
2023/5/30 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威 |
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ETF市場跟蹤
從一級市場資金流動情況來看，上周已上市ETF資金凈流入合計187.40億元，股票型ETF、債券型ETF、跨境ETF、商品型ETF資金凈流入額分別為160.61億元、9.85億元、15.84億元、1.10億元。
股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流入79.85億元，資金主要流向小盤寬基ETF。其中華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF資金凈流入18.21億元，華夏上證50ETF資金凈流出16.69億元。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入73.48億元，其中消費(fèi)、金融地產(chǎn)、周期等行業(yè)主題ETF資金均呈凈流入狀態(tài)，凈流入額分別為39.09億元、37.37億元、9.16億元，醫(yī)藥生物、高端制造、科技行業(yè)資金凈流出，凈流出額分別為-0.42億元、-5.47、-5.38億元。
從二級市場交易情況來看，上周ETF交易量小幅增加，其中金融地產(chǎn)、科技ETF周成交額靠前。而寬基ETF中，中證1000ETF、科創(chuàng)50ETF交易最為活躍。寬基ETF中，杠桿資金更青睞滬深300ETF，融資凈買入額為1.00億元。主題/行業(yè)ETF中，杠桿資金在消費(fèi)行業(yè)融資凈買入3.42億元。
我們根據(jù)ETF申購股票清單及個股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了股票型ETF的北上資金等效流入情況。寬基ETF中，上周雙創(chuàng)50ETF北上資金等效流入額相對較高。主題/行業(yè)ETF中，金融地產(chǎn)行業(yè)ETF的北上資金等效流入額較高。
上周8只中證算力基礎(chǔ)設(shè)施主題ETF集中申報，基金管理人分別為華泰柏瑞基金、廣發(fā)基金、華夏基金、博時基金、國泰基金、富國基金、南方基金、匯添富基金。中證算力基礎(chǔ)設(shè)施主題指數(shù)從滬深市場中選取50只業(yè)務(wù)涉及數(shù)據(jù)中心建設(shè)、運(yùn)營及相關(guān)硬件設(shè)備制造等領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映算力基礎(chǔ)設(shè)施主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。
主動權(quán)益、增強(qiáng)指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周收益靠前的主動權(quán)益基金有：國融融盛龍頭嚴(yán)選A（006718.OF）、廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有A（016243.OF）、太平行業(yè)優(yōu)選A（009537.OF）、諾德新生活A(yù)（006887.OF）、光大保德信智能汽車主題A（011104.OF），上周收益率分別為：7.07%、4.83%、4.35%、4.34%、3.86%。
滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中，西部利得滬深300指數(shù)增強(qiáng)A上周業(yè)績優(yōu)異，相對基準(zhǔn)的超額收益率為1.33%；中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中，紅土創(chuàng)新中證500指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)最好，相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益率為1.20%；中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中，西部利得中證1000指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)最好，上周取得1.17%的超額收益率。
風(fēng)險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風(fēng)險。
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