>> 上海證券-金融工程周報：商貿(mào)零售、房地產(chǎn)超賣反轉(zhuǎn)，動量強(qiáng)勁-230608
| 上傳日期： |
2023/6/9 |
大?。?/td>
| 563KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
上海證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
樂威,張雨蒙 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
|
|
主要觀點
A股量化選股：
基于動量+盈利的選股模型，近期模型輸出的個股有：大業(yè)股份、新坐標(biāo)、蕾奧規(guī)劃、羅博特科、新致軟件等。
A股行業(yè)輪動模型：
模型從資金、估值、情緒、動量、超買超賣和盈利，共6個因子共同構(gòu)建打分體系，用以研判行業(yè)綜合評分。
基于該模型，商貿(mào)零售、社會服務(wù)、房地產(chǎn)等綜合評分較高，醫(yī)藥生物、美容護(hù)理、電子等得分較低。
A股外資監(jiān)測：
行業(yè)凈流入前五：電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、計算機(jī)、美容護(hù)理、汽車；
行業(yè)凈流出前五：非銀金融、食品飲料、家用電器、煤炭、鋼鐵；
個股凈流入前五：愛爾眼科、益豐藥房、美的集團(tuán)、公牛集團(tuán)、固德威；
中小市值增持較大的個股有：博創(chuàng)科技、億田智能、聯(lián)創(chuàng)股份等個股。
港股內(nèi)資監(jiān)測：
行業(yè)凈流入前五：石油石化、傳媒、社會服務(wù)、煤炭、非銀金融；
行業(yè)凈流出前五：銀行、汽車、食品飲料、有色金屬、機(jī)械設(shè)備；
個股凈流入前五：美團(tuán)-W、騰訊控股、中國石油股份、李寧、中國石油化工股份；
中小市值增持較大的個股有：鞍鋼股份、龍湖集團(tuán)等個股。
大類資產(chǎn)CTA模型：
該模型基于大類資產(chǎn)池的截面動量作為主要的因子，結(jié)合非線性的權(quán)重組合，構(gòu)建周度更新的大類資產(chǎn)配置模型。
基于該模型結(jié)果，本期建議對中證1000、A股有色金屬/通信/白酒、港股醫(yī)藥生物/通信、能源/黑色系等資產(chǎn)保持樂觀；建議對貴金屬、十年期國債期貨、可轉(zhuǎn)債、信用債、利率債等資產(chǎn)保持謹(jǐn)慎。
風(fēng)險提示
本文投資建議僅代表數(shù)理模型的計算結(jié)果，不代表未來可以重復(fù)出現(xiàn)；股市投資需謹(jǐn)慎。
|
|
