>> 中信證券-指數(shù)研究統(tǒng)計月報2023年6月：中證發(fā)布央企ESG 50指數(shù)-230615
| 上傳日期： |
2023/6/15 |
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| 格式： |
pdf 共20頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
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作者： |
趙文榮,顧晟曦,史周 |
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2023年5月，主要A股寬基指數(shù)普遍下跌，海外權(quán)益資產(chǎn)普漲。中信一級、二級行業(yè)中電力及公用事業(yè)和計算機(jī)設(shè)備表現(xiàn)較好，上下游產(chǎn)業(yè)鏈、風(fēng)格和產(chǎn)業(yè)板塊中收益率最高的分別是TMT指數(shù)、成長風(fēng)格指數(shù)和科技產(chǎn)業(yè)指數(shù)。此外，純債類基金指數(shù)表現(xiàn)穩(wěn)定，普遍上漲。
▍主要寬基及中信指數(shù)動態(tài)：2023年5月，1）中證指數(shù)公司新發(fā)布19條指數(shù)，其中5條為股票主題指數(shù)；2）新發(fā)指數(shù)中，中證央企ESG 50指數(shù)在國務(wù)院國資委下屬央企上市公司中，選取各行業(yè)內(nèi)中證ESG評價最高的50只上市公司證券為成分股，反映央企ESG主題上市公司證券的整體表現(xiàn)。自2017年6月至2023年5月末，中證央企ESG 50指數(shù)累計收益率約為27.49%；3）滬深兩市共有23只股票中信行業(yè)分類歸屬進(jìn)行了調(diào)整，均為新股。
▍主要A股寬基指數(shù)普遍下跌，海外權(quán)益資產(chǎn)普漲：考慮匯率折算，2023年5月，（1）滬深300下跌5.56%，中證500下跌2.67%，恒生指數(shù)下跌7.85%，恒生國企指數(shù)下跌7.92%；海外權(quán)益資產(chǎn)收益相對較好，納斯達(dá)克100上漲10.19%，納斯達(dá)克100上漲1.28%；（2）債券資產(chǎn)多數(shù)下跌，英國10Y國債跌幅最大為2.33%；（3）商品資產(chǎn)多數(shù)下跌，SPGS原油跌幅最大為8.79%，黃金T+D漲幅為1.44%。
▍ 5個一級行業(yè)上漲25個一級行業(yè)下跌：1）2023年5月，一級行業(yè)漲幅和跌幅最大的行業(yè)分別為電力及公用事業(yè)（3.63%）和消費(fèi)者服務(wù)（-13.01%）；二級行業(yè)漲幅和跌幅最大的行業(yè)分別為計算機(jī)設(shè)備（6.4%）和資產(chǎn)管理II（-19.1%）；2）上下游產(chǎn)業(yè)鏈、風(fēng)格和產(chǎn)業(yè)板塊中收益率最高的分別是TMT指數(shù)（0.46%）、成長風(fēng)格指數(shù)（-1.49%）和科技產(chǎn)業(yè)指數(shù)（0.46%），收益率最低的分別是上游資源指數(shù)（-7.65%）、消費(fèi)風(fēng)格指數(shù)（-5.67%）和消費(fèi)產(chǎn)業(yè)指數(shù)（-7.66%）。
▍權(quán)益類基金核心池指數(shù)普遍下跌：1）2023年5月，權(quán)益類基金核心池指數(shù)中跌幅最大的是CIS300類增強(qiáng)(主動)（-5.79%）；2）股債配置類基金核心池指數(shù)中，三元配置基金指數(shù)和股債能力基金指數(shù)收益率均為負(fù)，跌幅最大的是CIS股債能力激進(jìn)基金指數(shù)（-4.48%）；3）固收+基金指數(shù)小幅下跌，純債基金指數(shù)表現(xiàn)穩(wěn)定，收益率在0.37%到0.50%之間。4）REITs組合長期看跑贏滬深300，今年以來表現(xiàn)不佳，組合股息率約為4%。
▍風(fēng)險因素：指數(shù)數(shù)據(jù)錯誤或不完整。
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