>> 東證期貨-國債期貨周度報告：國債模型日線級別出現(xiàn)多頭信號-230625
| 上傳日期： |
2023/6/26 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
章順 |
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★國債市場焦點(diǎn)：
1）國內(nèi)方面，1年期、5年期以上LPR雙雙下調(diào)，國家主席習(xí)近平在北京會見美國國務(wù)卿布林肯，王滬寧表示要深刻認(rèn)識恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)是推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的應(yīng)有之義，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化債券注冊制改革的指導(dǎo)意見》；
2）美國方面，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示年內(nèi)加息兩次是適當(dāng)?shù)模?月Markit制造業(yè)PMI初值為46.3，美國和印度首次達(dá)成半導(dǎo)體合作協(xié)議，5月份新屋開工數(shù)出人意料地創(chuàng)出2016年以來最大增幅且建筑許可增加；
3）歐洲及其他方面，英國央行宣布將基準(zhǔn)利率從4.50%上調(diào)至5.00%，日本5月核心CPI同比上升3.2%。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組多頭信號，周線級別模型空頭信號，2023年6月國債月度模型多頭信號，利率曲線模型看陡。國內(nèi)黑色商品指數(shù)和有色金屬指數(shù)月線級別空頭信號，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)月線級別多頭信號。歐美通脹形勢有所緩和，美元指數(shù)月線級別空頭信號進(jìn)入尾聲，倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)空頭信號，布倫特油價周線級別出現(xiàn)多頭信號，納斯達(dá)克綜合指數(shù)月線級別多頭信號。套利組合凈值為3.29，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1098和1.1142，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1260和1.1487。
★風(fēng)險提示：
如策略未達(dá)預(yù)期，可根據(jù)自身情況進(jìn)行止損或者止盈操作。
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