>> 德邦證券-周觀REITs2023年6月第5周：中金湖北科投光谷REIT正式上市，REITs市場(chǎng)下行-230701
| 上傳日期： |
2023/7/2 |
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pdf 共22頁(yè) |
來(lái)源： |
德邦證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
吳開(kāi)達(dá),肖峰 |
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中金湖北科投光谷REIT正式上市。2023年6月30日，中金湖北科投光谷產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（簡(jiǎn)稱(chēng)：中金湖北科投光谷REIT，基金代碼：508019）在上海證券交易所成功上市。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面，本周REITs市場(chǎng)下行，中信建投國(guó)家電投新能源REIT（1.30%）領(lǐng)漲。大類(lèi)資產(chǎn)方面，中證REITs指數(shù)下跌2.61%，REITs總指數(shù)下跌1.70%，產(chǎn)權(quán)REITs指數(shù)下跌2.11%，經(jīng)營(yíng)權(quán)REITs指數(shù)下跌1.03%。大類(lèi)資產(chǎn)角度，REITs總指數(shù)跑輸滬深300指數(shù)1.14個(gè)百分點(diǎn)，跑輸中證全債指數(shù)1.92個(gè)百分點(diǎn)，跑輸南華商品指數(shù)1.89個(gè)百分點(diǎn)。細(xì)分類(lèi)別方面，中信建投國(guó)家電投新能源REIT、華夏基金華潤(rùn)有巢REIT、東吳蘇園產(chǎn)業(yè)REIT領(lǐng)漲，漲跌幅分別為1.30%、1.11%、0.97%。華夏杭州和達(dá)高科產(chǎn)園REIT、中金普洛斯REIT、嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT領(lǐng)跌，漲跌幅分別為-5.22%、-4.70%、-3.61%。本周大宗交易成交額總計(jì)79574.89萬(wàn)元，成交價(jià)較前一日收盤(pán)價(jià)平均溢價(jià)0.05%。其中6月27日REITs大宗交易成交額為13521.91萬(wàn)元，成交價(jià)較前一日收盤(pán)價(jià)平均溢價(jià)0.06%。6月28日REITs大宗交易成交額為851.13萬(wàn)元，成交價(jià)較前一日收盤(pán)價(jià)平均溢價(jià)0.1%。6月29日REITs大宗交易成交額為49720.19萬(wàn)元，成交價(jià)較前一日收盤(pán)價(jià)平均溢價(jià)0.00%。6月30日REITs大宗交易成交額為15481.66萬(wàn)元，成交價(jià)較前一日收盤(pán)價(jià)平均溢價(jià)0.12%%。
相關(guān)性方面，REITs指數(shù)方面，近250日中，中證REITs指數(shù)與滬深300、中證全債和南華商品指數(shù)之間的相關(guān)性分別為0.22、0和0.05；產(chǎn)權(quán)REITs指數(shù)與滬深300、中證全債和南華商品指數(shù)之間的相關(guān)性分別為0.19、-0.03和-0.02；經(jīng)營(yíng)權(quán)REITs指數(shù)與滬深300、中證全債和南華商品指數(shù)之間的相關(guān)性分別為0.19、0.05和0.07。近20日中，與中證REITs指數(shù)相關(guān)性最高的指數(shù)為上證50，相關(guān)系數(shù)為0.342。REITs內(nèi)部相關(guān)性方面，近250日中，倉(cāng)儲(chǔ)物流REITs指數(shù)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)REITs指數(shù)的內(nèi)部相關(guān)性最高，相關(guān)系數(shù)為0.79。近20日中，倉(cāng)儲(chǔ)物流REITs指數(shù)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)REITs指數(shù)的內(nèi)部相關(guān)性最高，相關(guān)系數(shù)為0.94。REITs細(xì)分類(lèi)別方面，近250日生態(tài)環(huán)保REITs指數(shù)與對(duì)應(yīng)板塊相關(guān)性相對(duì)較強(qiáng)。具體來(lái)看，產(chǎn)業(yè)園區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、生態(tài)環(huán)保和交通基礎(chǔ)設(shè)施REITs指數(shù)和對(duì)應(yīng)股票板塊之間的相關(guān)系數(shù)分別為0.1、0.22、0.25和0.15。近20日生態(tài)環(huán)保REITs指數(shù)與對(duì)應(yīng)板塊相關(guān)性相對(duì)較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)、能源設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流、保租房、生態(tài)環(huán)保和交通基礎(chǔ)設(shè)施REITs和對(duì)應(yīng)板塊之間的相關(guān)系數(shù)分別為0.24、0.01、0.17、0.36、0.44和-0.11。REITs對(duì)應(yīng)個(gè)股表現(xiàn)方面，近250日中，華夏越秀高速公路REIT、滬杭甬杭徽REIT和紅土創(chuàng)新鹽田港REIT與對(duì)應(yīng)股票具有相對(duì)較強(qiáng)的相關(guān)性，相關(guān)系數(shù)分別為0.12、0.11和0.11。近20日中，富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT、滬杭甬杭徽REIT和中航首鋼綠能REIT與對(duì)應(yīng)股票具有相對(duì)較強(qiáng)的相關(guān)性，相關(guān)系數(shù)分別為0.54、0.41和0.32。
流動(dòng)性方面。成交額方面，本周REITs總成交額(MA5)為2.75億元，環(huán)比上周上升28.5%，產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)成交額(MA5)分別為1.38和1.37億元，環(huán)比上周分別變化了36.4%和21.4%。細(xì)分來(lái)看，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、能源基礎(chǔ)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流、保障性租賃住房、生態(tài)環(huán)保、交通基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)REITs本周的MA5成交額分別為0.8、0.61、0.24、0.28、0.09、0.73億元，環(huán)比上周分別變化了16.0%、34.3%、76.5%、86.8%、-12.2%、20.5%，其中本周MA5成交額最大的REITs類(lèi)型是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，占比29.2%。成交量方面，本周REITs總成交量(MA5)為0.62億份，環(huán)比上周上升35.3%，產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)成交量(MA5)分別為0.44和0.17億份，環(huán)比上周分別變化了42.5%和19.7%。細(xì)分來(lái)看，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、能源基礎(chǔ)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流、保障性租賃住房、生態(tài)環(huán)保、交通基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)REITs本周的MA5成交量分別為0.25、0.07、0.07、0.11、0.02、0.1億份，環(huán)比上周分別變化了22.2%、38.3%、77.1%、88.4%、-23.8%、22.9%，其中本周MA5成交量最大的REITs類(lèi)型是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，占比41.1%。換手率方面，本周REITs換手率為4.9%，環(huán)比上周上升14.5%，產(chǎn)權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)換手率分別為5.9%和3.1%，環(huán)比上周分別變化了36.8%和8.6%。細(xì)分來(lái)看，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、能源基礎(chǔ)設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流、保障性租賃住房、生態(tài)環(huán)保、交通基礎(chǔ)設(shè)施類(lèi)REITs本周的MA5換手率分別為6.2%、6.8%、2.4%、7.1%、2.9%、3.2%，環(huán)比上周分別變化了14.5%、35.2%、95.8%、88.4%、-11.8%、15.5%。
估值方面，平安廣交投廣河高速REIT的估值收益率最高。估值方面，園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施REITs中，建信中關(guān)村產(chǎn)業(yè)園REIT的PV倍數(shù)最小，為0.77；華夏杭州和達(dá)高科產(chǎn)園REIT的估值收益率最高，為6.33%。能源基礎(chǔ)設(shè)施REITs中，中信建投國(guó)家電投新能源REIT的PV倍數(shù)最小，為1.06；中航京能光伏REIT的估值收益率最高，為6.82%。倉(cāng)儲(chǔ)物流REITs中，中金普洛斯REIT的PV倍數(shù)最小，為0.95；嘉實(shí)京東倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施REIT的估值收益率最高，為5.68%。保障性租賃住房REITs中，中金廈門(mén)安居REIT的PV倍數(shù)最小，為0.98；華夏基金華潤(rùn)有巢REIT的估值收益率最高，為5.67%。生態(tài)環(huán)保REITs中，富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式R
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